前言
購買小幣種資產資產是需要認真選幣并且要高度擇時的,如果選幣和擇時做不好其實也跑不贏大餅。小幣種在高位發生大幅下跌并非偶然,通常是見頂的前兆,即使再創新高大多也是陷阱而非機會。
從2020年開始,整個加密貨幣市場經歷了一波巨大的牛市,這波牛市浪潮也讓很多賽道和熱點下的資產獲得了巨大的漲幅,不乏千倍幣甚至萬倍幣。
數據的獲取與預處理
第一步就是獲取數據,我們從CoinMarketCap上獲取了市值前3000名的所有幣種數據,共計500余萬行。
每個幣種有七個Columns:Date、Open、High、Low、Close、Volume、MarketCap。
每個幣種的Columns
為了后續分析,我們對數據做了預處理工作:
Web3基礎設施公司ChainSafe發布跨鏈區塊頭預言機Zipline Casper原型:7月28日消息,Web3 基礎設施公司ChainSafe宣布發布Zipline Casper原型,Zipline Casper是一個樂觀的、信任最小化的跨鏈區塊頭預言機,允許任何人使用Casper finality 協議(例如,以太坊或 Gnosis)從鏈中獲取區塊頭,并將它們提交到另一個EVM鏈上,同時保證未由源鏈最終確定的區塊頭最終將在目標鏈被拒絕。
Zipline Casper是一個由Gnosis Builders計劃資助的項目。ChainSafe將于2023年底之前推出Zipline Casper簡化版本。[2023/7/28 16:04:27]
修改異常值、填補空值
去除穩定幣資產
去除wBTC、renBTC等錨定資產
去除因盤口深度太差而被大幅插針的資產
去除市值過小、流動性過差的幣種
未統計NFT資產
數據:過去一個月NFT PFP項目市值縮水近15億美元:金色財經報道,據NFT市場分析師TylerD在社交媒體公布的統計數據顯示,由于藍籌NFT項目地板價出現大幅降低,過去一個月NFT PFP項目市值縮水約14.6億美元(約合74.6萬枚ETH),其中Yuga Labs生態市值虧損達到約6.3億美元(未包含Otherdeed和Vessels市值損失,這兩個NFT系列過去一個月虧損或達1億美元),Azuki生態市值損失約2.75億美元,CryptoPunks和Meebits市值損失約2.5億美元,Memeland損失約1.1億美元。[2023/7/6 22:20:11]
最終,符合我們統計條件的幣種是952個。
最高漲幅96萬倍!
我們以2020年1月1日-2022年5月24日作為統計周期,找到了漲幅最高的TOP100幣種,具體如下:
BNB Greenfield 主網將于今年第三季度啟動:5月4日消息,去中心化存儲基礎設施 BNB Greenfield 主網將于 2023 年第三季度啟動,BNB Greenfield 旨在作為 BNB Chain 生態系統的數據和存儲層,該網絡在啟動時將與 BNB 鏈上托管的智能合約集成,以支持游戲和社交媒體中的存儲需求。
此前消息,BNB Greenfield 于 4 月 11 日上線測試網Congo。[2023/5/4 14:43:10]
本輪牛市漲幅最高的TOP100幣種
漲幅最高的是ShibaInu,漲幅為96482030.32%,當前市值排名第19。
牛市并不是隨便買都能跑贏大盤
我們再計算一下最大漲幅的中位數,為2002.23%。
如果我們以BTC作為指數,那么β收益就是1259.27%,對比α收益的中位數2002.23%,β收益并沒有跑輸α收益太多。
所以,真相也許并非如大家所想,“牛市隨便買都能跑贏大盤”。從數據來看,購買小幣種資產時是需要認真選幣且擇時的,如果選幣和擇時做不好,收益可能還不如拿著BTC不動。
一Blur投標人試圖操縱CloneX地板價以賺取代幣空投積分:4月22日消息,一個市場操縱者使用Blur競標池以控制CloneX地板價來賺取即將到來的BLUR代幣空投積分。數據顯示,該投標人以2.7 ETH的價格售出86枚CloneX,再以2.5 ETH買了60枚Clone X、以2.55 ETH買了3枚CloneX,隨后又以2.54 ETH售出3枚Clone X、以2.5 ETH價格再次購買300枚Clone X。
操盤手愿意在買賣過程中付出一些損失,他們認為,預計5月1日啟動的BLUR代幣空投收入價值將超過潛在損失。(NFT Evening)[2023/4/22 14:20:09]
買小幣種不會擇時?那就看著大餅買小幣!
接下來我們來計算,所有幣種最大漲幅的“開始時間”、“結束時間”與“持續時間”。這本質是討論購買小幣種的擇時問題,“什么時候抄底?”、“什么時候逃頂?”。
密碼管理平臺LastPass建議主密碼未遵循默認值的用戶更改密碼:金色財經報道,LastPass稱自2018年以來,其要求主密碼至少12個字符,可極大地降低暴力猜測密碼的能力。如果用戶的主密碼不遵循上述默認值,LastPass建議用戶考慮通過更改存儲的網站密碼來最大限度地降低風險。[2022/12/25 22:06:38]
上圖是“最大漲幅的開始時間的頻數”,x軸為時間,y軸為頻數,圖中的柱表明:幣種都是在什么時間見底的。見底時間集中在2020年3月和2021年7月,也就是“312”和“519”慘案之后見底。
第二張圖是“最大漲幅的結束時間的頻數”,x軸為時間,y軸為頻數,圖中的柱表明:幣種都是在什么時間見頂的。絕大部分的見頂時間集中在2021年4月和2021年11月,與比特幣的見頂時間基本一致。
所以從統計上看,小幣種走獨立行情是少數,事實上還得看大餅臉色,如果對小幣種的走勢把握不大,不如看著大餅買小幣。
時間才是高收益的朋友
接下來統計時間間隔的頻數,時間間隔是用最大漲幅中,“最高價出現的時間”-“最低價出現的時間”,再統計頻數。
我們發現,柱狀圖中的高點集中在20天之內和400天左右,也就是說,幣種見頂的情況可以簡單粗暴地分成兩大類:
1、開盤即高點
2、一年之后出現最高點
如果你想享有牛市的高收益,長期持倉不動可能才是最正確的選擇。
哪怕在大牛市,你也要做好“腰斬”的心理準備,甚至可能被套一年
算完了收益,我們接下來再來計算風險。
首先是計算最大回撤,這里的最大回撤指的是“發生在最大漲幅期間的最大回撤”,或者說是“牛市過程中的最大回撤”,并不是熊市的最大回撤。
最大回撤的平均值和中位數分別為50.63%和57.02%,也就是說,哪怕是在大牛市,你也要做好腰斬的心理準備,承受住比較大的浮虧。
并且,最大回撤的中位數為31天,平均值是43天,最長的最大回撤發生了322天,也就是說,在牛市,你平均會被套超過一個月,甚至有可能被套一年。
當比特幣高位橫盤或高位滯漲時,是小幣種低吸高拋或減倉的好機會
接下來我們統計一下最大回撤通常是什么時候發生的。
下圖是最大回撤開始時間的頻數,圖中兩個明顯的波峰集中在2020年8月與2021年2-4月。
2020年8月與2021年2-4月,這兩個時間段,比特幣的走勢表現為高位橫盤或者高位滯漲,也就是說,在牛市中,當比特幣呈現高位橫盤或者高位滯漲的狀態,小幣種通常會發生比較大的回撤,這也要歸因于小幣種“高彈性”的特質。
高位巨振后的新高,或是市場走熊前的回光返照,快跑
最大回撤并不意味著牛市的終結,前文中提到,牛市的第一次終結發生在2021年4月,比起2021年2月集中發生的最大回撤,要晚了2個月。
所以,小幣種在高位發生大幅下跌并非偶然,通常是見頂前的征兆,即便價格再創新高,也大多是陷阱,而絕不是機會。
總結
我們通過數據,從收益與風險兩大部分概括性地分析了過去三年的這輪牛市,從數據中,我們提煉了一些觀點,有些符合我們舊的認知,也有些顛覆了我們的認知或讓我們對市場產生了新的理解,數據會從更客觀和更高緯度的視角讓我們重新了解市場。
來源:金色財經
在我來看,加密貨幣的投資風格可以分成17種。我將在今天的內容中介紹: 各種加密貨幣投資風格 如何找到適合你的風格 我推薦大多數人去做的事情 我的個人風格 鐵子們,接下來就讓我們進入今天的主題吧!.
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