Deribit期權市場播報：0903 — 基差回歸_BIT

以太坊在昨天價格一度達到490美元，晚間由于DeFi概念跳水帶動所有幣種下跌。積累多日的ETH期貨短期基差從年化20%下降到10%，季度基差從年化15%下降到8%。但是期權市場并沒有受到太多的影響，似乎期權交易員早有準備。

BTC歷史波動率10d43%30d42%90d43%1Y80%期權持倉量14億美元，期權成交量0.95億美元，比特幣回落到11400美元。各標準化期限隱含波動率：今日：1m54%,3m69%,6m74%9/2：1m54%,3m68%,6m73%比特幣昨天被DeFi帶崩，但是IV還是很穩定，期限結構和ETH完全不一樣，市場對這次下跌的反應不大。

BreederDAO完成1000萬美元A輪融資，a16z和Delphi Digital領投:1月26日消息，BreederDAO宣布完成了1000萬美元A輪融資，a16z和Delphi Digital領投，Hashed、com2us、Morningstar Ventures、Mechanism Capital、Sfermion、The LAO、Emfarsis 等參投。

BreederDAO將利用這筆資金來擴大其資產生產計劃。同時，BreederDAO 還將對采用玩家驅動型經濟模型的區塊鏈游戲進行戰略投資。在這些游戲中，需要大量的優質資產，以滿足從游戲推出時起不斷上升的消費需求。BreederDAO 還將擴大其核心團隊，聘請工程和業務方面的資深人才。[2022/1/26 9:12:39]

數據：Deribit上ETH期貨未平倉量下降至5個月低點:9月25日消息，Glassnode數據顯示，Deribit上ETH期貨未平倉量剛剛達到5個月低點，為319675806美元。[2021/9/25 17:06:27]

偏度：今日：1m+5.6%,3m+7.6%,6m+15.5%9/2：1m-7.9%,3m+4.3%,6m+11.8%skew結構變化明顯，現在短期skew已經回到正值，中期也十分貼近零位附近。有一部分原因是因為價格變化，導致0.25D基準變化。但是目前總的來看，Put和Call的價格比較合理。

Finder報告：2020年底比特幣將達到15499美元高點:金融比較網站Finder.com的一份最新報告顯示，預計到2020年底，比特幣將達到15499美元的高點。據悉，這一數字是10位金融科技行業領袖個人預測的平均值。（TheDailyHODL）[2020/4/10]

BTCOptionFlows數據顯示，今天Put的成交比例比較大，特別是PutSell。從另一個角度來講，是Call的成交太少了。

分析 | Bakkt的市場份額不及Bitmex Deribit等是因為五大因素:Three Arrow Capital首席執行官Su Zhu發推表示，上周與洲際交易所（ICE）的最大股東共進午餐。他問Bakkt為什么沒有獲得比Bitmex、Deribit等更多的市場份額。我回答說理由如下：

1. 過度依賴清算經紀商；

2. 不能用BTC作為保證金；

3. 不能全天候（24/7）交易；

4. 不能進行無限小規模的交易；

5. 價格是別人的10倍。[2020/2/10]

持倉分布如圖所示。本月度名義持倉6.26萬幣，年底名義持倉2.56萬幣，明天交割的周期權名義價值2.23萬幣。

ETH歷史波動率10d100%30d81%90d68%1Y102%以太坊今日期權持倉量4.89億美元，成交量0.28億美元，持倉量小幅下降，維持在歷史新高附近。ETH在昨天的下跌中，抹平了多日積累的基差溢價。

各標準化期限IV：今日：1m75%，3m87%，6m94%9/2:1m73%，3m88%，6m90%以太坊的IV變化不大，目前已經穩定在上月底水平。Skew在前幾日價格暴漲時，由于基準變化造成一些偏移，現在已經恢復到正常范圍。期限結構不斷地修復回常態，Flows顯示四種交易方向比較均衡，在近期比較難得。

前兩日播報提到備兌賣短期看漲，現在已經沒有明顯的價格優勢了。以太坊現在的價格，依賴DeFi概念繼續火爆。如果想要參與DeFi，不妨買入一些虛值Put來對沖。

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