神作：僅憑指數基金實現10年10倍的E大，是如何操作網格？-ODAILY_API

傳統金融投資大神“ETF拯救世界”歷經多輪牛熊，投資風格穩健，通過指數基金交易創造十年十多倍的神話。網格交易策略是E大最鐘愛的交易策略之一，實盤操作超過8年。

本文精編了E大網格交易的系列文章，凝結了E大網格實戰經驗的思考與總結。希望能夠幫助大家理解網格交易策略的邏輯，結合幣看的網格交易工具，讓大家走向網格的進階之路！

0.0網格策略基礎

在了解網格交易前，我們先來討論投資體系和交易策略。

0.1投資體系

每個人做投資，都應該有一套完整的投資體系。整套體系大致包括以下兩個方面：

第一個方面，是觀察金融世界的體系。即了解金融市場的運轉原理，了解金融市場的內在和表象的聯系和本質影響金融市場走勢的因素。這需要數據和工具幫助我們識別資金、情緒、估值等重要的東西，讓我們知道各個市場都處在什么階段，我們所處的環境風險如何。

第二個方面，是完整的操作體系。操作體系中應該包括各種投資策略，告訴你什么時候該買，什么時候該賣。

總結來說，投資首先需要觀察世界，確定現在世界是一個什么樣子，是什么階段。然后，在各種投資策略中，選取一個，或者幾個結合運作。投資是科學，也是藝術。而藝術是建立在科學的基礎上。你可以靈光一現突發奇想的去交易，但必須建立在科學體系的基礎上。否則，很難相信長期看會有好結果。

0.2交易策略

接下來我們談交易策略。認知金融世界的理念不同，策略就完全不同。

這個世界上有很多投資策略。我舉幾個最簡單的量化投資例子，如5:5股債平衡。把你的資產買25%滬深300，25%中證500，50%利率債，然后定期或者定幅再平衡。

固定利率借貸協議Notional V3版本計劃于6月初上線以太坊主網:3月28日消息，固定利率借貸協議Notional CEO Teddy Woodward宣布，該協議V3版本計劃于6月初上線以太坊主網，引入了主要貨幣市場、多幣種杠桿金庫、升級固定利率AMM曲線，并提高了集成靈活性。[2023/3/29 13:31:55]

再比如“定投”.每個月定時買入某個品種，積少成多，集腋成裘，平滑成本，最終牛市中賺錢。這些都是最最簡單的投資策略。但是長期看，至少一半的專業投資者跑不贏這些最簡單的策略。

策略可以繼續優化以獲得更高的收益率，更小的回撤。比如升級定投策略，可以設定一個賣出觸發點,比如整體盈利100%,或者年化盈利20%即賣出。這樣解決了買入后的賣出問題。進一步可以將買入也升級：每當定投策略收益率降至-20%以下，啟動加倍定投，將成本更快降下來。在實踐中發現缺點，不斷優化策略。

一個成熟的體系中，我建議要有長期策略以及短期策略。長期策略是用來賺增長+通脹的大錢。短期波段策略賺的是情緒以及波動的錢。如果有波幅極大結果年底一看沒什么漲跌幅的情況，這種時候適合用波段策略。但如果在一次牛市中執著于波段策略的小錢，很有可能讓你錯失真正的財富。所以，長短策略結合才是我理想中最佳投資體系。

網格策略就是一個中短期波段策略，它獲取的是波動利潤。回顧各個金融品種，你會發現有些品種波動極其巨大，但長期回頭看幾乎沒有漲幅。如果一個短期波動巨大的品種，與你長期持有的品種相關性又很低，那簡直就是極品了。

另外，長期持倉品種，也可以疊加短期波段策略。這樣可以及時實現一部分收益，讓你長期持倉的時候心態更加平和。

以上是關于體系與策略的內容。而接下來我要介紹的網格策略，只是你投資體系中的一個補充，不能將它當成主要策略。你的主要策略，應該是長期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的價值，它的優勢在于可以吃到震蕩時期每一個波段的利潤，關于這個，你實踐幾輪就會明白。

1636枚BTC從未知錢包轉入幣安:3月28日消息，1636枚BTC于今日13:29從未知錢包轉入幣安，價值約4404萬美元。[2023/3/28 13:30:39]

1.0網格策略的整體思路

我們應對的金融市場，至少中短期的未來，就會有三種走勢：上漲、震蕩、下跌。我們要做的，是讓自己在任何一種可能發生的時候，無論從事實又或者心理層面，保持冷靜。網格策略就是一種可以幫你在震蕩市中獲取一定收益，以及極大緩解焦慮的優質策略。

開始網格，你需要做的事情非常簡單：

第一步：確定交易品種。

第二步：列出網格表格。表格中包括交易價格、交易金額、交易日期。

第三步：做壓力測試。

第四步：設置交易提醒。

第五步：按照交易提醒進行交易。

1.1交易品種

開始網格策略前，需要確定的是適用該策略的交易品種。建議的適用范圍底線：你要做網格的品種，一定是有底的品種。不會死的品種。如果基本面發生變化，這輩子也漲不回來了，在網格策略中，也算死了。另外，長期會一路上漲的品種做網格，也很難賺大錢，做起來效率會差一點。

最佳品種是那些短期波動較大，長期波動小的品種。當然，長期會緩慢上漲的也可以做。只要你把網格和你的長期持有策略結合就好。

1.2交易網格

第一，設計好交易價格。在設計表格時，列好買賣交易價格、交易金額、交易日期。其中價格部分，如果從1開始，以5%幅度為一網，則買入價格分別為：1、0.95、0.9、0.85、0.8……賣出價格除第一網1.0買入的要在1.05賣出外，其它每一網都是上一網的買入價格。即，0.95買入的一網，1元賣出；0.9買入的，0.95賣出，依次類推。

OKX Lennix：將持續通過強大風控體系讓用戶安心:金色財經報道，1月6日，OKX 全球機構業務董事總經理 Lennix 在《DCG會成為2023第一雷嗎？如何扼殺行業黑天鵝》推特Space直播中分析，DCG 危機主要來自于3AC事件、FTX爆雷等行業黑天鵝帶來的系統性影響，Genesis破產可能會對母公司DCG會產生一定影響，但后續發展將是較為復雜的過程，目前不會對市場產生大規模沖擊。作為一直將用戶資金安全放在第一位的平臺，OKX將一如既往地憑借強大風控體系來幫平臺用戶避開危機。

此前報道，OKX幾乎幫用戶完美避開了前述黑天鵝帶來的影響。最近一次案例則是3Commas API 數據泄漏帶來的用戶資產被盜事件。據3commas最新發布的一個關于API key安全的博文顯示，OKX是一眾交易所平臺中安全性能最完備的。“3Commas事件中，我們幾乎是0用戶損失。”Lennix表示，Fast API 功能、IP whitelist、反對敲風控以及三方白名單功能是AIP風控體系的硬核優勢，即使API密鑰被黑客入侵，黑客也無法輕松使用API密鑰。[2023/1/7 10:59:14]

所謂網格，就是我們要織一個密不透風的大網，將每一筆進入這個大網的利潤吃掉。

第二，關于開始的時機。最好的開始時機，是價格略低于價值的時候。價格太高，買入的部分很難賺錢。價格太低，賺不了幾次就飛了。這個沒有統一的標準，但可以觀察ETF計劃，如果我們開始買入，就至少說明這個東西不太貴了。

第三，關于網格大小。1.0系統中，普通的品種我一般給5%。波動大的品種，比如券商指數，我給10%。供參考。

第四，走勢相似的品種不要重復開。占用資金過多也不是好事，意義也不大。

Celsius Network創始人在公司宣布破產前曾提走1000萬美元:金色財經報道，據英國媒體消息，加密借貸平臺Celsius Network創始人Alex Mashinsky在公司凍結客戶賬戶并宣布破產前幾周從該公司提走1000萬美元存款。（《金融時報》）[2022/10/3 18:37:51]

下面是一個例子表格，僅供參考。

1.3壓力測試

網格策略最關鍵的地方不是能賺多少錢，而是你可以知道最壞情況發生后，自己的賬戶會怎樣。有了這樣的準備，無論從策略設計本身又或者你的心態，都會受益匪淺，所以壓力測試是最重要的。

壓力測試的方法是設計交易表格的時候，根據具體情況，模擬最大下跌幅度。可以參考ETF計劃里面每次關于指數最大跌幅的判斷。在那個基礎上，再加10%基本上就是鐵底。

1.4掛單交易提醒

關于掛單可以分為兩個品種，可以無限期掛單和不支持無限期掛單。

可以無限期掛單的品種，如銀行紙白銀或者紙黃金，對網格交易就極為友好。你可以按照預訂價格，上下各掛2、3網，然后去吃喝玩樂。當價格走勢碰到你設定的價格，系統會提示你成交，然后你再去加一檔買入賣出，繼續去吃喝玩樂。

有些品種則不支持長期掛單，如絕大多數ETF。這時候你就需要交易提醒軟件。很多交易軟件都可以實現，PC也有，手機也有。當價格碰到你的設定價格，警報跳出，你打開軟件交易下單，然后關閉軟件，又去吃喝玩樂。

當然，如果你能自己寫掛單交易軟件自動運行，或者雇一個交易員那就是最完美。這樣你就可以一直吃喝玩樂了。

上市礦企5月出售比特幣數量達4411枚，接近今年前4個月出售量的總和:金色財經消息，據NYDIG研究報告數據顯示，上市礦企5月出售比特幣數量達4411枚，遠高于2022年早些時候每月1,115個比特幣的平均水平。此外，公開信息顯示此類礦工共持有約46594枚比特幣，按照當時價格計算約15億美元。[2022/6/18 4:36:59]

世界上沒有完美的交易策略。你需要組合你的策略。將中短期策略與長期策略組合，來應對未來可能發生的事。根據觀察系統帶來的觀測結果，將不同權重動態分配在各個交易策略上。通俗的說，就是有時候中短期策略多分配一些資金，有時候長期資金多分配一些。

沒有完美的策略，所以網格策略也一定不完美。有適合它的品種和周期，就一定有吃癟的時候。但只要你從根本上認識它的缺陷，你就能改進它，或者做好足夠的準備。

2.0網格策略的優化

網格策略1.0中所有投入都賺錢了，之后的下跌也全都躲過了，但不是令人滿意的。問題在于，在一波強勢上漲中，賺的不夠多。從2015年底到2016年底這一波接近80%的暴漲中，你的每一格投入只賺了5%-8%。這說明策略1.0仍有很大的改進空間，可以繼續升級。

2.1留利潤

每一次網格賣出操作中，你可以把利潤留下。因為這部分是0成本，所以你可以無限期持有。

金融心理學告訴我們，人們很容易把持倉品種分為不同的心理賬戶。那么，我們不如就將這部分0成本的利潤，做為“免費得到”心理賬戶的品種，長期持有。

留利潤子策略具體做法：

舉例，1元價格買入10000元某品種10000份。1.05賣出10000元9524份，剩下的476份永不賣出，或者到極度高估的情況再賣。

這個子策略，你還可以繼續進化。比如：留雙份利潤，留三份利潤。怎么理解？你一格賺了5%，但因為這時候已經跌得太多了，你可以不僅留下5%的利潤，還可以留下5%甚至10%的本金。

即，1元價格買入10000元某品種10000份。1.05留雙份利潤，賣出9048份9500元，500元利潤與500元本金永不賣出，或者極度高估才賣。

2.2逐漸加碼

只要一個品種不會死，一定是價格越低價值越大。同時，見底以及波動的可能性也逐漸增加。所以，每一格增加一定投入，最終可以獲取更大的利潤。這也一定程度上緩解了1.0系統中底部利潤過低的缺陷。

壓力測試在加碼的過程中十分重要。在列表格時，列出最壞情況下自己是否還能堅持。然后逐漸加碼，你可以嘗試從第二格開始，每格比上一格加5%。算到最后你發現自己資金和心理狀態扛不住了，那就從第三格開始加碼，前兩格用同樣的金額。如果還是扛不住，那就從第四格開始。

如果你發現到最后自己的狀態也非常輕松，那就每格增加7%，或者10%。總而言之，因為所有交易在交易開始前你就已經開始計劃，所以無論如何調整都沒有任何問題。只要你不過高或者過低估計自己的實際情況，那么怎么調整細節是非常自由的。

2.3一網打盡

各位可以想象一下，自己是出海打魚的漁夫。這時候你需要面臨選擇：如果你帶的網很密，那你會把所有小魚抓走。但這樣做的問題在于，你把所有小魚苗都抓走了，它們永遠也無法長成大魚讓你吃大肉。然而如果你帶的網眼很大，確實能撈到大魚，但碰到大魚的機會很低，可能一年也抓不到一只。

所以我們可以多撒網，大網，中網，小網一起上，也就是我們的2.3策略。

如果把5%的網格當作小網，那么你可以再設置一個15%的中網，一個30%的大網。把你的資源分配到三個網格系統中。用5%的網格滿足日常生活所需，15%的網格改善生活，30%的網格賺大錢。

具體做法：

中網、大網操作方法與小網一致，但網格幅度升至15%以及30%。當然，這兩個數字可以自己調整。

中網0.85、0.7、0.55……買入的，分別在1、0.85、0.7賣出。

大網0.7、0.4買入的，分別在1、0.7賣出。

依然是拿出表格，做壓力測試。

小網的利潤雖然沒有大網多，但也有存在的必要。因為如果整個品種長期只在10%-20%的范圍內波動，大網一網都賺不到，而小網可以賺取很多。

這是華寶油氣四年來大、中、小網操作示意圖。

總結

網格策略是我整個投資體系中的一部分。如前所述，它有缺陷，但又不可或缺。

它能在震蕩市中提供源源不斷的利潤；它能滿足各位無處安放的交易欲望；它能避免上上下下坐電梯而又無法實現利潤的焦慮感。

它不完美。世界上沒有完美的人，沒有完美的物，也沒有完美的交易策略。我們要做的，是思考如何把不完美的策略，不完美的品種，有機的組合在一起，盡量讓自己的交易體系生命力更強，更抗打擊，更能茁壯成長，賺更多的錢。

無法預知未來但能在資本市場活得很好的原因，是將所有持有或者賣出計劃，早在買入前就已經制定好。買入后無論上漲/波動/下跌，都有預案。

如果你要嘗試這個策略，請再閱讀這三篇系列文章至少五次，把我著重強調的東西融合到你的交易計劃中。這樣，才有可能盡量減少你的試錯成本。

祝各位投資順利。

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