一文簡析捕獲Synthetix MEV的詳細過程_ETH

來源|?bertcmiller

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我花了大量時間嘗試最小化我的gas消耗。很多我的設計選擇都是以此為依據。關于這份合約的策略，有幾點需要注意

我沒有發送很多單獨償還和兌換的交易，相反，我選擇把多筆償還打包在一個交易里，這使得我的固定gas開銷可以在多筆償還里分攤，由此提高我的交易捆的競爭力。

我需要以最佳方式把ETH兌換成USDC再兌換成sUSD，并需要決定是在有函數exactInput還是exactOutput的Uniswapv3上交易。無論我怎么做都會在某個地方產生滑點，因此我選擇有函數exactOutput的，以避免調用balanceOf。

在這些交易的精確性和gas效率之間存在折衷。只要我能償還我的閃電貸，缺乏精確性也沒什么問題，而且因為我要在gas效率上競爭，我選擇了對它優化。

還有一些“戰術上”的東西需要注意：

對所有東西的批準都前向負載到我的合約里的構建函數。這樣，我可以在部署的時候支付開銷，并減少執行時使用的gas。

OpenAI計劃下周發布Android版官方ChatGPT應用:金色財經報道，OpenAI于7月21日透露，計劃在下周推出ChatGPT的安卓版本。ChatGPT的iOS應用程序于今年5月推出，并承諾將推出安卓版本，現在已經實現。

OpenAI強調，與網頁版本相比，Android應用程序的安全措施得到了改進。它還將提供跨設備的對話歷史同步等功能，類似于現有的iOS應用程序。[2023/7/22 15:52:20]

我不從我的賬戶燒毀gastoken，而是從我的合約燒毀，同樣是為了提高gas效率。

函數名稱都是指定的，它們的函數選擇器的前導符為0x，使用函數選擇器也能稍微減少gas的使用。

與直接添加require語句相比，函數修改器需要消耗稍微多一點gas。

這份合約還有一些可以被優化的方法，例如使用gas費用而不用coinbase轉賬。

0xSisyphus非常慷慨提出給我借ETH，我就不用使用閃電貸了，這能大大節省gas。但隨著時間推移，大額的貸款都還錢了，因此總的機會就減少了。我決定不接受0xSisyphus借的錢，因為機會不再大到使這樣做是明智的。

數據：Uniswap交易筆數突破2億筆:7月6日消息，Uniswap Labs 發推稱，Uniswap 協議獨立交易筆數已突破 2 億筆。[2023/7/6 22:22:09]

總結：在這個階段，我創建了一份智能合約，以執行捕獲可得的MEV機會。要做到這點，需要認真思考正確的策略，以及如何最小化gas的使用。這份合約是經過多次迭代開發出來的，同時我進行數據上的工作，還把它放在了一個測試環境(Hardhat)里。

償還MEV和優化gas價格的經濟學

有了一份精心設計的合約和對機會的深入了解，我需要改進我實現這個機會的策略。回顧一下，Flashbot的MEV-Geth客戶端能有效運行競拍，其中gas價格最高的交易捆勝出，會被打包到鏈上。這一重要事實意味著，我需要最大化我的交易捆的gas價格，而不是我支付的ETH總額。

記住了這點，并使用我之前收集到的數據，我制作了一個電子表格來優化我的gas價格。我的合約既有固定的gas開銷，也有可變的gas開銷。固定的gas開銷用于取出閃電貸和做兌換。可變的gas開銷來自我想要償還的貸款數。我很自然地認為在某一點上，償還一筆貸款的邊際收益將低于gas開銷。我運行了幾次測試，以得出實際數字。以下是我的結果：

NFT平臺Art Blocks宣布將繼續支持版稅，聚合列表即將納入Blur:2月23日消息，NFT平臺Art Blocks首席技術官purplehat.eth在社交媒宣布，雖然最近OpenSea和Blur圍繞創作者版稅進行了一些調整，但該NFT平臺仍將繼續支持版稅，因為他們堅信創作者版稅是一種有意義的贊助文化支柱。

同時，Art Blocks還宣布已拓展了二級市場功能，除了支持跨其他市場聚合NFT列表購買之外，藏家已可以直接在Art Blocks官方網站上上架/下架自己希望購買的NFT。截至目前，Art Blocks的聚合列表支持的NFT市場包括：OpenSea、LooksRare、X2Y2、Sansa、Zora、Foundation、CoinbaseNFT、Rarible、Sudoswap 和 Reservoir，后續即將納入Blur。

另據Cryptoslam最新數據顯示，Art Blocks交易總額剛剛突破14億美元，截至目前達到1,403,023,657美元。此前去年10月份消息，Art Blocks完成600美元融資，True Ventures領投。[2023/2/23 12:24:53]

請注意，這個結果有點令人驚訝——僅償還前4筆(共30筆)的sUSD貸款是最省gas的。此后的每筆貸款都會產生更多的整體利潤，但會降低我的交易捆的gas價格，并降低其競爭力。如果有其他人試圖一次性償還前10筆sUSD貸款，它們的gas消耗效率會降低接近30%!

Tornado Cash的Discord服務器已被刪除:金色財經報道，Tornado Cash的Discord服務器已被刪除。[2022/8/12 12:21:34]

考慮到未償的sETH貸款更少了，只做sUSD貸款而不把sUSD和sETH合并到一筆交易是最合理的。因此，潛在的回報更少了，支付給礦工的錢也更少了，這使得它們的gas效率相對較低。看到這些發現，我不禁笑了。如果其他人貪婪，一下償還了所有的貸款，或很懶惰，分開償還，那么我就會贏。

然而，其他的貸款還在那里，且償還起來也是有利可圖！我再次嘗試優化我的gas價格，發現如果我償還前4筆sUSD貸款，接下來最省gas的做法是一并償還后6筆最大的sUSD貸款，再分別償還最大的兩筆sETH貸款。此外，假設我贏了，我可以使用從之前的交易捆中獲利的ETH，而不再需要閃電貸了。

Flashbots競拍和我的交易捆排序策略

重復一下情況：我既要在gas效率上競爭，又希望通過償還每筆貸款來最大化我的收益。最佳策略是在每個交易捆中提交幾筆償還，分幾個交易捆進行。這些交易捆會在Flashbots競拍中被各自評估。然而，每筆交易都取決于來自pDAO的交易，是它使得貸款可以被任何人償還。

知情人士：DeFiance Capital正考慮對Three Arrows Capital采取法律行動:7月9日消息，知情人士透露，Web3風險投資公司DeFiance Capital正在考慮對Three Arrows Capital采取法律行動，這可以以仲裁、訴訟或破產程序修正案的形式出現，要求Three Arrows Capital作為債權人償還。

兩家公司共同簽署了許多共同投資協議，包括dYdX和Solana去中心化交易平臺Orca，且消息人士表示似乎 Three Arrows Capital在2020年9月DeFiance的啟動中發揮了重要作用，提供了后臺和中臺支持，以及獲得交易流程和招聘咨詢，截至目前DeFiance仍管理著超過1億美元的資產。（Blockworks）[2022/7/9 2:01:38]

如果pDAO交易不在交易捆里，那么該交易捆就會失敗。但如果我的每個交易捆里都有pDAO交易，那么只有一個交易捆會成功。也就說，在一個交易捆被成功打包后，其他所有的都是無效的，因為它們會試圖對pDAO交易重復打包。因此，我需要找到方法使得僅在我的第一個交易捆里發送pDAO交易，但同時確保我的其他交易捆不會因為它們沒有pDAO交易而失敗和被扔掉。

解決方案在于Flashbots競拍的一個細微之處。在搜索器開始對競拍使用“把戲”，降低交易捆合并后的礦工費用，Flashbots實行兩輪的模擬。首先，所有的交易捆都被單獨進行模擬，得出它們的gas價格并檢查是否會失敗。在第二輪，成功的交易捆會被按照gas價格排序，并再次進行模擬，以找出前后不一致的交易捆，確保沒有交易捆的gas價格是低于預期的。除非你想這樣做，否則你可能永遠不會有一個交易捆是gas價格在合并后是降低了的。

我意識到我可以做上述搜索器相反的事：我的交易捆不是支付比預期更少的gas費，它們會在第二輪模擬中支付更多。為了做到這點，我將如預期般在第一個交易捆里打包pDAO交易，但要對剩余的交易捆做額外檢查。這些交易捆將推斷它們將會在第幾“輪”模擬，然后相應改變它們的執行。如果它們在“第一輪”，它們將不會償還任何貸款——因為它們嘗試償還的話會失敗——然后無論如何都給礦工支付費用，以獲得高的gas價格，通過第一輪的模擬。

通過了第一輪模擬后，這些交易捆將在第二輪模擬中跟在有pDAO交易的那個交易捆后面。到了這步，它們就能成功償還貸款了。此外，這些交易捆的gas價格會比競拍預期的更高，而不是更低，因此在這里改變執行不是問題。

我是如何確定我的交易捆是在哪一“輪”的呢？通過看我合約的余額。如果在區塊的早期(即在前一個交易捆）我已經成功償還貸款了，那么我的余額應該增加了，因為這樣做能從中獲得收益。因此，我增加了一個條件來檢查我是否獲得任何WETH收益，如果有，則繼續償還貸款。這在測試中是成功的。

總結：這個階段還是關于策略。我使用早期得到的數據、合約和測試環境來思考我要競爭獲得的MEV機會的經濟學邏輯，以及最優策略會是什么。通過使用真實數據，我發現了一個令人驚訝的占有策略，但它很難執行。執行它需要一種新方式來提交交易捆。

第五步：執行

現在手上有了數據、合約、以及我可以開始執行的計劃。基本上，我需要構建多個這樣的交易捆：一方面可以執行我上文的計劃，另一方面監聽交易池里與Synthetix相關的交易以進行尾追。此時，大部分都是實現上的問題。

首先，我使用了Blocknative來監聽pDAO賬戶，以了解相關交易的情況。我讓任何從pDAO賬戶發出的交易信息都會發送到我的機器人。

然后，我同時運行兩個監聽腳本(一個用于sETH和sUSD)，以從鏈上獲取數據，得出最優的交易捆策略(例如先償還前3筆sETH貸款，閃電貸X個ETH，并對后2個做相同的事，等)，并生成我的合約需要的數據。我需要在每個區塊如此運作，以防價格改變了或有人關閉了貸款，由此改變了最佳策略。這些結果保存在了本地。

最后，我有了一個執行腳本，它會接收發送到我的機器人的待打包交易信息，并從我的監聽腳本加載出最佳打包交易捆策略的結果，自動構建交易捆，并把它們發送到Flashbots。

剩下的事情就是等待。在這段時間，最高額的sETH貸款被借款人償還了，因此我關了機器人中的該部分。幾個最高額sUSD貸款也結束了，這大大減少了預期的回報率。

第六步：關鍵時刻到了

有趣的是，有人試圖通過向相關合約發送交易，想誘使機器人在早期失靈。我不確定這種情況是否也會出現在其他人的機器人上，但我的機器人沒有被誘導成功。

幾個小時后，pDAO發出了真實的交易。經過數周的研究和準備，我知道關鍵時刻到了。我這邊一切都進行很順利：我的監聽腳本運行的很好，交易被接收，交易捆也被構建和提交了。

.....然后意外發生了。連續多個區塊都沒有Flashbots區塊被挖出。我不僅因此失去了機會，也沒有Flashbots搜索器贏得了機會。在區塊頂部沒有了Flashbots交易捆起阻擋作用，一個雄心勃勃的交易池機器人介入了，并搶走了所有有利可圖的貸款。

盡管輸了，但我認為我的方法仍然是正確的。我的優勢在于策略和發現新機會，而不是參與PGA(最優GAS費競拍)。因此，使用Flashbot給了我勝出的最佳機會。鑒于Flashbots已被廣泛采用，遇上連續好幾個非Flashbots區塊也是相當不走運了。

MEV有時被認為是神秘莫測的超級程序員的領域，但它不一定是這樣的。它可以是有趣和刺激的。而游戲規則，如果你要搜尋它們的話，可以說是開放的。這篇文章是關于我學習我所參與的游戲的規則的過程，根據這些規則我想出了策略，并最終執行該策略。盡管我輸了，我學到了很多東西，并在此過程獲得了樂趣。我希望你們也可以，并希望你和我一起參與下一輪的游戲。

原文鏈接：https://bertcmiller.com/2021/09/05/mev-synthetix.html

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