加密衍生品周報 | BTC、ETH 期權持倉再創歷史新高，ETH 交易熱度顯著下降_SKE

比特幣、以太坊期權持倉均再創歷史新高，期貨持倉較一周前分別反彈15%、23%，以太坊期貨、期權成交量在繼上周增近150%后，本周均回落約40%。

撰文：Karen

一周市場動態

火幣合約平臺上線XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO和VET品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周一晚22點左右開始的兩小時內，比特幣快速拉升逾700美元至歷史新高19800美元上方后，快速回落約600美元，期間爆倉近1.4億美元，當日比特幣共爆倉2.4億美元。本周二晚7點開始的兩個半小時內，比特幣在逼近19900美元后急跌1800美元至1.8萬美元附近，期間爆倉近1.9億美元，當日比特幣共爆倉逾3億美元。

火幣日本獲準提供加密衍生品交易服務:火幣日本已獲得日本金融廳的批準，可依據《金融工具和交易法》注冊為I類金融工具業務。這將使火幣日本能夠從事加密貨幣衍生品的交易、承銷和管理，以及運營衍生品交易系統。這是火幣日本業務的一個重要里程碑，因為這將使該公司不僅可以開發衍生品，還可以為客戶提供交易和做市服務。（prnewswire）[2021/10/19 20:38:30]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易平臺Bybit即將啟動現貨交易服務:加密貨幣衍生品服務的平臺Bybit宣布將于今日14:00開放現貨交易服務，且無掛單費用，將首先支持BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT和EOS/USDT交易，之后將支持更多交易對。Bybit成立于2018年3月，此前專注提供加密貨幣衍生品服務。[2021/7/15 0:53:49]

比特幣一周期貨交易量打破連續八周增加趨勢，過去一周環比減少超21%至1906.14億美元。值得注意的是，在其他交易平臺均環比下降約20%的情況下，CME成交量卻增加超10%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量在上周大增近150%后，過去一周環比回落42.6%。

報告：加密衍生品3月交易量達6000億美元，創歷史新高:根據CryptoCompare發布的最新月度交易所報告，在全球市場經歷巨大動蕩之際，加密衍生品3月交易量創下歷史新高。包括期貨和永久掉期合約在內的加密衍生品交易總額為6000億美元，其中530億美元是在同一天（3月12日）完成的。相比之下，2月和3月的現貨交易總額約為2萬億美元。過去兩年，這類（加密）金融產品的交易量一直在增長，之前的峰值出現在2019年7月。絕大多數此類交易仍在加密交易所進行，只有很少一部分交易發生在CME這樣的“傳統”交易所。（CryptoGlobe）[2020/4/7]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

聲音 | Skew：加密衍生品市場正在升溫:金色財經報道，根據最新的數據，與加密貨幣相關的衍生品市場正在升溫。Skew的數據顯示，Bakkt于2019年9月推出了比特幣期貨產品，該產品的交易量達到了3700萬美元，創下了2020年的記錄。其競爭對手芝加哥商品交易所集團(CME Group)的比特幣期貨未平倉頭寸增至3.14億美元，再創2020年紀錄，交易額達到8.24億美元。在一定程度上，它們是機構投資者重要的風險管理工具，該市場的增長或許是數字資產市場成熟的一個信號。此外，加密期權和期貨交易所Deribit為其期權產品進行了價值超過2億美元的交易，這是迄今為止2020年的最高數字。Skew創始人Emmanuel Goh表示：“市場的力量很強。大量跡象表明，樂觀情緒正在復蘇。”[2020/2/13]

與成交量表現相反，比特幣期貨持倉卻較一周前增加近15%至69.45億美元，已基本反彈至上周五交割日前水平，距離11月24日歷史高位73億美元僅一步之遙。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉也較一周前增近23%，截至12月3日為17.64億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

從比特幣和以太坊的期貨數據可以看出，目前多空雙方短線爭奪趨于緩和，但對當前市場趨勢持偏多態度。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權在過去一周的成交量為41.57億美元，與上周相差不大，僅下降2.75%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

與期貨成交表現類似，以太坊一周期權成交量也在上周漲近150%后，本周回落近35%至4.37億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉持倉數值已全部收復上周失地，并創下歷史新高，截至12月3日，該數值為51.63億美元，較一周前增加8.41%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉也續創歷史新高，截至12月3日，以太坊期權未平倉頭寸為9.25億美元，較一周前增加逾11%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

比特幣的一個月已實現波動率持續上升，從11月初的38%左右升至目前的約74%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率在本月初升至84%后回落至71%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從上周的84%升至目前的91%，目前的一個月平值期權隱含波動率為86%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有4.12萬份比特幣期權合約到期，名義價值近7.83億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.23萬份合約到期，名義價值約為1.08億美元。12月25日將有66.9萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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