加密衍生品周報 | 熱度回升，BTC 期貨、期權成交量均反彈四成_比特幣

比特幣期貨、期權成交量均回升四成，期權持倉大增15%接近三季度交割日前歷史新高。CME比特幣期權交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落七成。BitMEX以太坊期貨持倉數值繼前一周跌逾12%后，過去一周反彈近20%。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣價格波動較大，共爆倉約7億美元。10月10日上午，比特幣半小時漲逾350美元，期間爆倉金額達1.2億美元，當日共爆倉1.43億美元。10月12日下午，比特幣在急跌觸及11185美元前的半小時內爆倉3016萬美元，當日共爆倉8200萬美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

加密衍生品公司Hxro籌集1500萬美元:金色財經報道，加密衍生品公司 Hxro已通過代幣銷售從對沖基金經理Commonwealth Asset Management籌集了1500萬美元。[2021/6/2 23:03:21]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

比特幣期貨成交量大幅回升，過去一周反彈逾四成，為625億美元。其中，Bitfinex環比增加超120%，Bybit、火幣均反彈逾50%，Bakkt和火幣均反彈約40%。

聲音 | Skew：加密衍生品市場正在升溫:金色財經報道，根據最新的數據，與加密貨幣相關的衍生品市場正在升溫。Skew的數據顯示，Bakkt于2019年9月推出了比特幣期貨產品，該產品的交易量達到了3700萬美元，創下了2020年的記錄。其競爭對手芝加哥商品交易所集團(CME Group)的比特幣期貨未平倉頭寸增至3.14億美元，再創2020年紀錄，交易額達到8.24億美元。在一定程度上，它們是機構投資者重要的風險管理工具，該市場的增長或許是數字資產市場成熟的一個信號。此外，加密期權和期貨交易所Deribit為其期權產品進行了價值超過2億美元的交易，這是迄今為止2020年的最高數字。Skew創始人Emmanuel Goh表示：“市場的力量很強。大量跡象表明，樂觀情緒正在復蘇。”[2020/2/13]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

動態 | OKEx加密衍生品24小時交易量突破24億美元:據bitcoinist報道，根據官方數據，OKEx的加密衍生品24小時交易量創下記錄，在一天內交易了超過24億美元，已超越BitMEX。[2019/3/15]

以太坊成交量打破連續四周下降趨勢，過去一周反彈25.31%，一周交易量為242.77億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉持續小幅反彈。截至10月15日，該數值為41.45億美元，較一周前增加逾5%。其中，CME的持倉數值在上周增加近24%之后，過去一周再增加逾21%，截至昨日為5.61億美元。另外，Bakkt的持倉也較一周前反彈約20%。

倫敦證交所上市公司依靠加密衍生品交易營收增長284%:據Financial Times報道，倫敦證券交易所上市的在線券商Plus 500（LON：PLUS）依靠其加密衍生品交易，第一季度營收增長率高達3位數，但是有分析稱隨著數字貨幣行情下跌，該“卓越表現”可能將結束。援引FinanceMagnates數據，第一季度營收為2.973億美元，與2017年最后一個季度相比，上漲284%；且第一季度收入為去年全年總收入的68%。[2018/5/1]

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前小幅增加3.62%，重回10億美元上方，截至10月15日為10.18億美元。其中，BitMEX持倉數值在前一周因被監管部門指控跌逾12%后，過去一周反彈近20%，截至昨日為1.22億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊的期貨成交量均出現一定程度的反彈，但持倉數值卻未發生明顯增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為謹慎。投資者需持續關注持倉數據的變化。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，多頭向空頭支付，反之則空頭向多頭支付。

過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0113%。另外，在該時段內僅有Bitfinex和OKEx的資金費率為負值，分別為-0.0055%和-0.0001%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

相比于8月份，以太坊永續合約的資金費率大幅降低。過去一周，BitMEX的以太坊平均資金費率最高，達0.0421%，Bybit和幣安的資金費率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

與期貨市場表現一致，比特幣期權一周交易量環比回升38.73%。其中，CME交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量達3.62億美元，創下除7月27日外的最高紀錄。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權成交量在連續四周下降之后，過去一周回升近10%，達12.5億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉數值也在持續增加，較一周前增加逾15%，截至10月15日為21.53億美元。目前，該數值僅次于三季度交割日前水平。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值較一周前反彈逾9%，截至10月15日為4.24億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

期權到期情況

今日將有超2.4萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾2.7億美元。本月最后一個周五將有4.63萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有9.69萬份合約到期，12月25日將有超48萬份合約到期。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

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