期權合約希臘字母說明_ETA

希臘字母的數值是期權合約交易重要的風險指標。為了方便用戶對期權持倉風險敞口進行管理，火幣期權合約采用特定希臘字母來度量期權頭寸在某一維度的特定風險情況，并進行相應的風險對沖。

期權標記價格由于期權市場最新價波動比較大，為了平滑市場價波動，使用基于期權隱含波動率計算的標記價格來作為參考價格。標記價格采用Black-Scholes期權定價模型計算。

隱含波動率由期權的市場價格所隱含的波動率，衡量期權市場的波動情況。求解方法主要根據期權的市場價格采用迭代的方式求解所得的波動率。

火幣期權合約今日10:40維護完畢:據官方公告，火幣期權合約已于2021年2月20日10:40完成系統維護，現已恢復所有功能的正常使用。[2021/2/20 17:33:05]

獲取期權的最新價，根據期權的最新價推導計算出該合約的當日隱含波動率。推導過程使用二分法計算不斷擬合，直至計算出來的價格和實際價無限接近，即直至計算出來的價格和實際期權標記價格的價差值的絕對值小于1/2的tick值，例如0.005。

初始默認參數：

價值40億美元的比特幣期權合約即將到期:CoinDesk今日發文稱，Skew數據顯示，在Deribit、CME、Bakkt、OKEx、LedgerX等主要交易所上共有120,300份總價值達40億美元的比特幣期權合約將于幾天后到期，或導致比特幣價格出現大幅波動。[2021/1/26 13:30:15]

掛盤價：起始波動率可使用某參考值，例如IV=0.8；

最大IV=500%；

最小IV=0；

超10萬份比特幣期權合約將于周五到期:Skew數據顯示，超過10萬份比特幣期權合約將于本周五到期，目前價值近22.8億美元。[2020/12/22 16:01:34]

希臘字母值算法期權希臘字母值算法，具體希臘字母的風險價值度量如下：

期權Delta值，是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。Delta=?c/?S

例如：Delta=0.121若指數價變化1USDT時，則期權價格相應變化為0.121*1=0.121USDT

期權Gama值，是反映期權對應的標的資產變化一個單位時，期權Delta的變化幅度；Gamma=?Delta/?S

例如：gamma=0.021若指數價變化1USDT時，則期權delta相應變化為0.021*1=0.021。

期權Theta值，是反映期權剩余到期日每減少一個單位時，期權價格的變化幅度；Theta=?c/?T

注意：以上計算公式，得到的Theta值是以年為單位的，而交易界面和API推送的Theta值是以日為單位的，因此交易界面的theta=Theta/365例如：Theta=-4.2則期權以天為單位的Theta值-4.2/365=-0.011507，對應的涵義就是期權到期日每減少一天，期權價格相應變化為1*-0.011507=-0.011507USDT

期權Vega值，是反映期權隱含波動率變化一個單位時，期權價格的變化幅度，反映隱含波動率IV的變化對期權價格的影響情況；Vega=?c/?σ

注意：以上計算公式，得到的Vega值是對應于年化波動率的，一個變化單位為1，而前端顯示和API推送的Vega值對應于一個變化單位為1%的vega，因此前端顯示的vega=Vega/100

例如：Vega=12.1若IV增加1%時，則期權價格相應增加為12.1*1%=0.121USDT

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