幣圈小蝶：幣圈如何用比特幣高頻套利_BTC

比特幣在中國有若干個交易所，24小時T+0交易，手續費低，因此比特幣非常適合做量化交易。中國的幾個主要交易所：火幣、OKcoin、中國比特幣等網站都提供完善的行情和交易接口，為量化交易提供了很大便利。

1什么是套利

舉個栗子，一個醉漢牽著一條狗，那么醉漢的行走是隨機的，狗的走路也是隨機的，但是醉漢和狗的距離卻在0和繩子的長度之間波動。放在比特幣上，比特幣在中國有若干個交易所，每個交易所的價格都在不停變化，但是兩個交易所之間的差價卻是穩定的，如圖所示，我們監控兩個交易所之間的差價，利用統計學的方法監控差價是否超出了合理的波動范圍，當超出時在價格較高的交易所賣出，在價格較低的交易所買入，當差價反向運行時，擇機做相反操作。

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2獲取價格

聲音 | 楊海坡：小區塊是幣圈三大邪教之一:微博用戶@布爾費墨稱，據說BTC小區塊的優勢不在于“支付方式”，而在于“價值儲存”。可是一種貨幣的價值就在于它是能夠被廣泛接受的支付方式。換句話說，“支付方式”才是貨幣的價值。而“價值儲存”功能不能脫離于支付方式價值而獨立存在。一個貨幣的支付功能被限制，它的價值也就被限制。貨幣這種商品，它不是一種消費品，它就是專門為了市場交易而產生的。貨幣的交易受限，就是它的價值受限。ViaBTC礦池CEO楊海坡轉發評論稱，所以我說小區塊是幣圈三大邪教之一。[2019/8/15]

交易所提供了完善的行情接口，通過調用接口可以實時獲得當前交易價格。

聲音 | 楊海坡：幣圈大部分做市商并沒有創造流動性，只是流動性的搬運工:ViaBTC CEO楊海坡在微博上發文稱，幣圈絕大部分做市商實際上并沒有創造流動性，只是流動性的搬運工，這是因為目前大部分幣的流動性是分散在多個交易所里面的。少部分創造了流動性的做市商本質上又不是單純的在提供流動性，而是為了所謂的市值管理，本質上就是坐莊。[2019/7/11]

3進場和出場規則

按照套利的定義，當差價超出合理波動范圍時入場，那么什么是合理的波動范圍？需要觀察過去多久的交易價格？如果觀察窗口太大，會失去很多交易機會，如果觀察窗口太小，那么一個波動周期還未結束時會被錯判為入場機會。這部分工作花了我很長時間，我累計收集了半個月的數據，經過大量模擬和數據分析發現10分鐘是一個較好的時間窗口，在后續的優化中，滑動窗口會根據價格的波動率而變化。至于差價的異常規則，可以采用非參數或者均值方差規則，效果差不多。

4風險

相對于趨勢交易，套利的風險小得多。主要有以下幾個方面：

單腿風險：當交易后差價并沒有反向運動而是繼續擴大，我采取兩種處理方式：

1、當超過一定時間差價還未反向運動，擇機止損。

2、設置規則，只有差價回歸時才進行反向操作。兩種方式前者激進后者穩健。

交易所風險：炒幣的朋友經常會把“跑路”，“拔網線”掛在嘴邊，說的就是交易所風險。

但是往往在極端行情的時候正是差價波動劇烈的時候，也是套利機會最多的時候，也印證了高風險帶來高收益。

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