比特幣在中國有若干個交易所,24小時T+0交易,手續費低,因此比特幣非常適合做量化交易。中國的幾個主要交易所:火幣、OKcoin、中國比特幣等網站都提供完善的行情和交易接口,為量化交易提供了很大便利。
1什么是套利
舉個栗子,一個醉漢牽著一條狗,那么醉漢的行走是隨機的,狗的走路也是隨機的,但是醉漢和狗的距離卻在0和繩子的長度之間波動。放在比特幣上,比特幣在中國有若干個交易所,每個交易所的價格都在不停變化,但是兩個交易所之間的差價卻是穩定的,如圖所示,我們監控兩個交易所之間的差價,利用統計學的方法監控差價是否超出了合理的波動范圍,當超出時在價格較高的交易所賣出,在價格較低的交易所買入,當差價反向運行時,擇機做相反操作。
直播|Cosmos-Chjango > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 5月27日10:30準時開始,本期“后浪”仙女優質跨鏈Cosmos Network生態發展戰略總監-Chjango Unchained將在直播間聊聊《幣圈“后浪”仙女修成記-舊金山版》,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/5/27]
2獲取價格
聲音 | 楊海坡:小區塊是幣圈三大邪教之一:微博用戶@布爾費墨稱,據說BTC小區塊的優勢不在于“支付方式”,而在于“價值儲存”。可是一種貨幣的價值就在于它是能夠被廣泛接受的支付方式。換句話說,“支付方式”才是貨幣的價值。而“價值儲存”功能不能脫離于支付方式價值而獨立存在。一個貨幣的支付功能被限制,它的價值也就被限制。貨幣這種商品,它不是一種消費品,它就是專門為了市場交易而產生的。貨幣的交易受限,就是它的價值受限。ViaBTC礦池CEO楊海坡轉發評論稱,所以我說小區塊是幣圈三大邪教之一。[2019/8/15]
交易所提供了完善的行情接口,通過調用接口可以實時獲得當前交易價格。
聲音 | 楊海坡:幣圈大部分做市商并沒有創造流動性,只是流動性的搬運工:ViaBTC CEO楊海坡在微博上發文稱,幣圈絕大部分做市商實際上并沒有創造流動性,只是流動性的搬運工,這是因為目前大部分幣的流動性是分散在多個交易所里面的。少部分創造了流動性的做市商本質上又不是單純的在提供流動性,而是為了所謂的市值管理,本質上就是坐莊。[2019/7/11]
3進場和出場規則
按照套利的定義,當差價超出合理波動范圍時入場,那么什么是合理的波動范圍?需要觀察過去多久的交易價格?如果觀察窗口太大,會失去很多交易機會,如果觀察窗口太小,那么一個波動周期還未結束時會被錯判為入場機會。這部分工作花了我很長時間,我累計收集了半個月的數據,經過大量模擬和數據分析發現10分鐘是一個較好的時間窗口,在后續的優化中,滑動窗口會根據價格的波動率而變化。至于差價的異常規則,可以采用非參數或者均值方差規則,效果差不多。
4風險
相對于趨勢交易,套利的風險小得多。主要有以下幾個方面:
單腿風險:當交易后差價并沒有反向運動而是繼續擴大,我采取兩種處理方式:
1、當超過一定時間差價還未反向運動,擇機止損。
2、設置規則,只有差價回歸時才進行反向操作。兩種方式前者激進后者穩健。
交易所風險:炒幣的朋友經常會把“跑路”,“拔網線”掛在嘴邊,說的就是交易所風險。
但是往往在極端行情的時候正是差價波動劇烈的時候,也是套利機會最多的時候,也印證了高風險帶來高收益。
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1900/1/1 0:00:00沒有走不到頂的山,只有找不到路的人,扛單就像兩個拉皮筋的人,受傷的總是那個不愿意放手的人,千萬人的巷子一杯酒的挽留,有一種淡定是對待行情的態度,有一種從容是對待盈利的狀態,習慣是欣然接受.
1900/1/1 0:00:00趙長鵬在推特分享關于加密貨幣領域前景的想法。根據數據分析,更多持有者表現優于交易者。但持有很難,因為交易讓人感覺能掌控局面.
1900/1/1 0:00:00大餅暴跌后反彈,順勢操作保盈利不知道狗莊是不是良心發現,昨晚一波下跌完全按著我的劇本來走,跌破9200后直接來到8800附近,完美~行情上情況不算太壞,可以看見空頭量能已經在不斷衰減.
1900/1/1 0:00:00尊敬的FUBT用戶: FUBT將于2020年7月5日22:30首發上線YBF,并支持USDT創新區交易.
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