TI&Gate.io 芝麻開門量化大賽八月頒獎揭曉｜TokenInsight_Gate.io

策略占比，來源：TokenInsight；Blofin

在DeFi概念的帶動下，ETH、TRX等主流幣大幅上漲，ETH/USDT本月累計漲幅超26%，TRX/USDT本月累計漲幅超49%；BTC則呈寬幅震蕩走勢，導致TI指數(BTC本位)呈震蕩上漲走勢，TI指數(BTC本位)本月累計漲幅達4.35%。

將不同策略的平均表現和基準指數進行對比。BTC本位策略中，套利策略組的收益率、夏普比率相對TI指數(BTC本位)較低，但回撤小，表現更穩健；趨勢策略組表現較差，收益率、夏普比率均低于TI指數(BTC本位)。USDT本位策略中，套利策略組的夏普比率高達3.36，遠高于TI指數(USDT本位)的0.51；趨勢策略組的收益率、夏普比率均低于TI指數(USDT本位)。

基準指數比較，來源：TokenInsight；Blofin

Gate.io芝麻開門亞太區副總裁Tina表示，感謝Jack對本次做市商暨量化大賽在8月份情況作出整體總結和賽事復盤，縱觀8月份加密資產市場，我們Gate.io芝麻開門及時上線熱門幣種，吸引了大量用戶前來交易，也需要機構團隊的參與合作，讓交易所生態更具流動性及深度，從而滿足更多投資者的需求。”

AltLayer將集成Celestia數據可用性層以優化其Rollup:7月21日消息，以太坊擴容項目AltLayer宣布將利用Celestia的數據可用性（DA）層，以解決數據可用性問題并以無需信任的方式驗證Rollup狀態。

作為集成的一部分，AltLayer將從Rollup中檢索鏈數據，執行壓縮并上傳到Celesta網絡，這能夠讓AltLayer使用來自Celestia的數據完全重建rollup狀態。[2023/7/21 15:51:10]

“Gate.io芝麻開門作為一家七年老牌交易所，擁有眾多忠實平臺用戶，借此做市商及量化大賽契機，Gate.io有幸與多支優秀參賽團隊合作，為平臺用戶提供了優質的服務體驗。目前賽事過半，其中13支優秀團隊在激烈的角逐中，在8月份賽事取得了卓越成績，恭喜獲獎的團隊。”

/頒獎揭曉/

趨勢/復合策略組

Test in Prod推出Optimism上新客戶端OP Erigon初始版本:金色財經報道，Test in Prod 推出 Optimism 上新客戶端 OP Erigon，這是以太坊 Erigon 客戶端軟件的改編版本，OP Erigon 的初始版本可在 Optimistic Goerli 測試網上訪問。[2023/4/22 14:19:24]

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套利策略組

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趨勢/復合策略組

Citadel Securities已持有Silvergate Capital 5.5%的股份:金色財經報道，做市商巨頭Citadel Securities報告顯示已持有Silvergate Capital 5.5% 的股份后，Silvergate Capital的股價大漲。Citadel持有 170 萬股Silvergate Capital股票，按周一收盤價計算價值超過 2500 萬美元。[2023/2/15 12:07:11]

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套利策略組

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做市商大賽

WisdomTree Securities獲美國金融業監管局經紀自營商資格:11月23日消息，美國資產管理公司WisdomTree旗下子公司WisdomTree Securities獲得美國金融業監管局（FINRA）經紀自營商資格。因此，WisdomTree 面向個人投資者的加密貨幣應用程序 WisdomTree Prime 使基于區塊鏈的基金交易成為可能。此前，Wizdumpree 宣布計劃推出 WisdomTree Prime，投資者可以通過數字錢包投資加密貨幣、基于 WisdomTree 指數的區塊鏈基金、美元和代幣化資產。[2022/11/23 8:01:47]

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截止到目前，Gate.io芝麻開門&TI量化大賽賽程已然過半，各隊熱戰正酣，最終冠軍花落誰家，敬請持續關注。

/冠軍圓桌/

Gate.io-Tina：自本次大賽開賽以來，波動率和交易量有了極大提升，能否介紹一下當前行情下的表現情況？

TMaker-天體秩序：目前我們TMaker的套利策略運行平穩，得益于最近市場在defi帶動下的大行情，策略在各方面表現都略高于預期。

Sharpdata-Ligong：自7月初開始，中等市值的數字貨幣已經出現較大的漲幅，緊接著主流幣也在7月底被點燃熱情，雖然主流幣在8月中下旬有所震蕩回調，但市場熱點不斷，集中在DeFi、流動性挖礦，產生極度貪婪的情緒。Sharpdata在整個八月取得了約14%的收益，相對整個上半年是一個較高的月度收益，一部分的原因是整個8月不到2%的回撤，一個月對量化而言是很短的時間，這里更多地希望能向其他團隊學習長勝之道。

CFTC委員：tokenization只是基于區塊鏈的商品或服務的代稱:上周，在保加利亞首都索菲亞舉行的Eurofi高級研討會上，商品期貨交易委員會（CFTC）委員Brian Quintenz分享了他對“tokenization革命”和美國不斷演變的加密貨幣監管框架的看法。他宣稱，“我認為，區分加密貨幣的想法很重要，因為一般意義上而言token的主要目的只是作為交換媒介或價值儲存手段。就我們的目的而言，最好將tokenization理解為基于區塊鏈的商品或服務的指代方式。”[2018/5/1]

DigiFinex-Oscar：目前DeFi的收益再高，也沒有我們策略收益高。Uniswap這種模式對CEX影響蠻大的，我覺得最主要是方面是Uniswap這種模式的DEX成本極低，Uniswap到去年年底得到以太坊基金會資助之前，長期只有Hayden一個員工，300行智能合約代碼就能讓這個項目長久的運營，而傳統的CEX配備至少20人，一年500萬成本的開銷，這是很有里程碑意義的，因為我們一直以為的去中心化，效率低這個印象被打破了，去中心化的效率打敗了中心化的公司制度，那么根據科斯的理論，如果合約的成本小于公司，那么合約就會大規模出現，正如18世紀的期貨合約代替了貿易商一樣，DEX這個賽道可能會對CEX產生重大影響。但是DEX在體驗上還是無法戰勝CEX，比如在跨鏈和法幣交易，快速執行訂單這幾個剛需上。

Gate.io-Tina：本屆比賽我們首次引入做市商大賽，這也開了數字資產量化行業的先河。那么我們想問一下做市商大賽的冠軍團隊，一個優秀的做市商團隊需要具備哪些能力呢？

BitWex-Rong：市商應該具備幾點要求：

·為交易對提供最小的交易價差，最好是最小的一個精度價差。

·構筑多層次的盤口數據，為交易對提供最厚的深度。

·增加做市交易對的交易量，不是自刷，因為當盤口數據表好之后，自然能吸引更多的人來交易。

Principle68Capital-Jason：優秀的做市商團隊需要比較穩定的系統,對技術層面的要求比算法上要高.重點是撐得住極端行情的考驗,對于數字貨幣7x24小時的交易不停歇,，各個交易所有不定期維護和宕機，而做市商一般需要滿足長時間的擺單義務,這些都是非常大的考驗,，穩定的系統至關重要。

Gate.io-Tina：作為BTC和USDT組雙冠軍團隊。想請問一下TMaker，相較于其他同樣表現優異的套利團隊，你們是如何做到脫穎而出的呢？

TMaker-天體秩序：我想先從工作動機上來說吧，我們開發套利策略有三年時間了，我們對這套策略就像對自己的孩子一樣從零開始一點一點慢慢搭建起來，其中的每一個細節都被仔細打磨，每次遇到問題都會準備好應對方案避免下次發生。

我們不會因為一時的高收益就對策略滿意不再改進，也不會因為一時虧損就忍心放棄，于是在這么長時間中，策略已經經過了無數次的實盤檢驗，應對各種突發事件的能力也得到大幅增強。恰好在這個月中，市場的大行情給了套利策略更多機會，得益于此，我們的兩個策略也表現很好。

Gate.io-Tina：近一個月以來，雖然DeFi相關的資產都實現了極大的漲幅，但以BTC為首的主流資產卻處于橫盤狀態，這也給趨勢類策略帶來了極大的挑戰。我們大賽數據顯示，大部分趨勢類BTC本位產品其實仍然處于虧損狀態。在面對基金凈值出現大幅回撤的情況下，量化團隊應當作出哪些應對呢？

Sharpdata-Ligong：趨勢類交易主要是捕捉市場的主要趨勢，根據周期長短的不同，在8月的行情中確實容易產生回撤，比如8月17號18號的畫門行情。從策略本身還是做好策略的風險控制，在趨勢不確定的情況下如何盡量守住收益成果，利用盡可能多的數據和歷史驗證策略在各種行情下的回撤可控。

但我覺得更主要的是和投資方的溝通以及風險匹配，比如目前DeFi的Farmers很可能不是我的目標客戶，因為無法達到其預期的收益。同樣對于保守的客戶也要清晰的了解其風險承受度，流動性需求等，風險及收益預期的不匹配會給雙方帶來較大的困擾。

這方面也要感謝TI這樣的平臺，一方面可以使客戶對數字貨幣市場的量化表現有整體的認知，不要因個別量化團隊的過度承諾對數字貨幣的收益或風險產生不切實際的想法，加速投資方的成熟。另一方面，通過平臺展示真實的、更加長期的量化歷史數據也有助于投資方理解某個量化策略的表現，從而結合自己的風險承受力做出理性的判斷。

Gate.io-Tina：當前DeFi處于極高的熱度，這對于你們做量化交易來說，帶來了哪些機遇和挑戰呢？

DigiFinex-Oscar：如果從機遇來說，D網也可以考慮開始發售DeFi的理財產品，目前只是我們資管業務的一個補充，因為資管業務本質還是peoplebusiness，收益是一方面，給投資人長期培養建立的，人與人相處的溫情感也是資管很重要的一個體驗，在香港，私人銀行家和他們的客戶是很好的朋友關系，這種人與人相處的感覺是智能合約無法取代的。

還有就是風險方面，如果智能合約出現了缺陷和科學家盜幣的情況，那就是一分錢沒有了，而這種風險目前缺乏對沖的渠道。

Gate.io-Tina：想請大家對未來市場走勢做一個暢想。大家認為，這一波DeFi熱潮帶來的牛市，之后會如何發展呢？

TMaker-天體秩序：這一波DeFi帶來的牛市因為各種挖礦項目超高的收益率吸引了很多新資金的加入，去中心化交易所的興起也給我們團隊帶來了很多新的機會，不過因為區塊鏈手續費高漲也給我們策略的開發調試造成了很大的困難。牛市適合炒幣，熊市才適合量化。我們預期這種情況不會持續很久，等熱度消退市場變得平淡，客觀環境反而會有利于基于DEX的量化策略的開發，我們希望到時候還能分到一杯羹。

Sharpdata-Ligong：Sharpdata完全基于機器學習對趨勢進行判斷，團隊除了優化機器學習的算法，更多的工作集中在特征提取、差異化、風險控制等方面，通常不對后市做出主觀的預測。不過在同很多DeFiFarmers的溝通中，大多人也承認趨勢不可持續，而由于DeFi的樂高組合特性，潮水退卻時有可能產生連環效應。因此很多Framer也轉向了穩定幣、合約審計安全的DeFi項目，9月初的行情已經給出了部分的答案，但長遠的趨勢一定是數字貨幣市場的成熟化、機構化，量化團隊也面臨更多的機遇與挑戰，希望能在其中與各位共勉，不負韶華！

Principle68Capital-Jason：我們不對未來進行預判，減少人為主管判斷，一切讓程序來決定。

END

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