加密衍生品周報 | 波動率下降 PCR 回落，市場恐慌情緒緩解？_COIN

要點：

盡管市場交易熱度大幅下滑，但比特幣和以太坊的期貨持倉興趣在5月中旬大跌之后未出現減弱跡象。

已實現波動率和ATM隱含波動率均有所回落，顯示出市場擔憂情緒得到一定緩解。

比特幣和以太坊的期權持倉量PCR之比均從一個月前的0.85附近降至0.7附近，表明多方重占明顯優勢。

比特幣和以太坊的期權未平倉頭寸分別較歷史新高回落60%和45%。

6月25日將有7.22萬枚BTC到期，超63萬枚ETH到期，10萬美元為比特幣最大看漲期權持倉價位，5000美元為以太坊最大看漲期權持倉價位。

撰文：Karen

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣和以太坊的波動幅度均有所收窄，主要在3.4萬至4萬之間波動。6月6日上午9點開始的半小時內，比特幣短線跌逾1100美元，全網爆倉8685萬美元，當日共爆倉約7億美元。

加密衍生品服務提供商IPOR Labs將EDSR引入其DAI流動性池:8月9日消息，據官方消息，鏈上利率衍生品服務提供商IPOR Labs已將8%的增強型DAI儲蓄率(EDSR：Enhanced Dai Savings Rate)納入IPORDAI資產管理合約中，其DAI流動性池現在可提供8%的EDSR收益率。Maker DAO于北京時間8月7日凌晨正式推出EDSR，這是一種在DSR利用率較低時，早期引導階段臨時增加用戶可用的有效DSR系統。[2023/8/9 21:34:02]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

火幣將停止新西蘭的加密衍生品交易服務:金色財經報道，加密貨幣交易所火幣（Huobi）周二表示，將從下周開始停止向新西蘭用戶提供衍生品交易服務，這距離該國業務擴張僅幾個月。火幣將于8月23日停止向新西蘭用戶提供包括硬幣保證金期貨、硬幣保證金掉期、Tether（USDT）保證金合約、期權以及任何交易所交易產品（ETP）在內的服務。此外，Huobi的用戶協議更新，將新西蘭列為衍生品交易方面的“限制性司法管轄區”。該交易所表示，它將在確保用戶資產安全的同時，有序限制新西蘭用戶賬戶進行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

Coinbase將推出首個針對零售交易員的加密衍生產品:金色財經報道，Coinbase Derivatives Exchange本月將推出其首個加密衍生品產品，希望能吸引更多的零售交易者。根據一份聲明，Coinbase將于6月27日在受CFTC監管的期貨交易所Coinbase Derivatives （前 FairX）上推出其首個加密貨幣衍生品 Nano Bitcoin Futures（BIT）。該聲明稱:“全球加密衍生品市場的規模為3萬億美元，額外的產品開發和可訪問性將開啟顯著增長。”

今年早些時候，Coinbase收購了FairX，以推出加密衍生產品。在2020年底獲得監管部門批準后，FairX于2021年5月推出了其期貨交易平臺。Coinbase表示，該公司還在等待監管機構批準其期貨委員會交易商(FCM)牌照，為客戶提供保證金期貨合約。（coindesk）[2022/6/24 1:28:10]

比特幣和以太坊的交易熱度較5月中旬市場暴跌當周出現較大程度的回落，重回到之前水平。過去半個月，比特幣和以太坊的期貨成交量均出現較大程度的回落，在前一周均環比減少超45%，過去一周分別環比減少近24%和20%。

AICoin PC端已支持加密衍生品交易所FTX授權交易:據官方消息，最新版AICoin PC端已全面支持加密衍生品交易所FTX授權下單，用戶綁定FTX API KEY后即可在AICoin PC端下單交易。FTX以創新及多元產品而被業內熟知，已成為頭部衍生品交易所之一。主打合約、期權、杠桿代幣以及波動率合約。AICoin支持畫線下單、計劃下單等專業工具，同時擁有完善的數據和各類特色指標。[2020/7/22]

不過，值得關注的是，比特幣和以太坊的未平倉頭寸在5月19日當日減少超三成之后，并未出現明顯跌幅，比特幣持倉數值始終保持在110億美元左右，以太坊保持在60億美元附近，由此期貨持倉興趣在大跌之后并未出現減弱跡象。

動態 | 初創公司trueDigital計劃獲取加密衍生品交易許可證:據The Block報道， trueDigital是一家致力于為銀行提供數字資產解決方案的初創公司，該公司最終確定了從其母公司trueEX獲得兩份許可證的細節，然而該交易在獲得CFTC批準前尚無法完成。 如果該公司成功獲得了DCM和SEF注冊，那么將能夠推出受監管的加密貨幣衍生品交易，從而與ErisX和LedgerX等公司競爭。根據一份聲明，trueDigital的交易所旨在推出實物交割的比特幣掉期交易，以“提供機構級的數字資產產品”。[2019/7/12]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣和以太坊的期權交易熱度也出現較大程度的下降，分別環比減少24%和50%。

未平倉頭寸方面，比特幣未平倉頭寸在4月中旬創下歷史新高后一路下跌，回落幅度達到60%，一度降至年底新低，截至昨日為58億美元。但相對來說，以太坊雖較歷史高點回落45%，且仍處于4月中旬前后較高水平。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

比特幣一個月已實現波動率在5月中下旬升至120%后始終處于110%上方，10日波動率從5月末的150%回落至80%附近，一個月隱含波動率也從120%回落到90%附近。同樣地，以太坊波動率短期波動率和隱含波動率也出現一定程度的下降，顯示出市場的擔憂情緒得到了一定緩解。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從一個月前的0.85附近降至0.7下方且逐步穩定，這表明在空方情緒大幅釋放的同時，多方重新占據市場主導地位。

比特幣持倉量PCR之比

以太坊倉量PCR之比

期權行權和到期情況

比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為4萬美元和5萬美元的未平倉頭寸最多，分別有1.12萬枚比特幣和1.08萬枚比特幣，最大看跌期權持倉位于4萬美元價位，最大看漲期權持倉處于10萬美元價位。另外，6月25日將有7.22萬枚比特幣到期，名義價值超26億美元。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊方面，行權價為5000美元的未平倉頭寸最多，達到超7萬枚，且為最大看漲期權持倉價位，第二大看漲期權持倉價位為3200美元。另外，6月25日將有超63萬枚以太坊到期，名義價值達近17億美元。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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