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金色觀察 | 讀懂衍生品數據背后的機遇_LIB

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2021年5月19日,BTC價格大幅下跌。當天BTC永續合約最高價格為4.35萬美元,最低為2.85萬美元。即使對BTC來說,這也是一個大回調。

要想預測導致幣價大跌的基本因素,即使不是不可能,也是非常困難的一件事。在本次大跌中,中國禁止銀行和支付公司提供與加密貨幣交易相關服務。特斯拉宣布,由于BTC工作證明機制挖礦耗電量大,不再接受BTC支付,這讓原本大跌的幣價雪上加霜。

盡管幾乎不可能提前知道幣價大跌,但在了解市場等社會結構時,通過集體智慧,你總能察覺到一些跡象。

在本次大跌中,BTC期權和相關衍生品數據確實可以起到啟示作用。例如,5月14日,一名交易員通過在Paradigm上執行大宗交易,購買了大量短期4.6萬美元BTC看跌期權。這些期權于5月21日到期,代表未平倉期權增加了近800%。

金色財經挖礦數據播報:BTC今日全網算力下降1.52%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力162.841EH/s,挖礦難度21.87T,目前區塊高度677073,理論收益0.00000636/T/天。

ETH全網算力484.081TH/s,挖礦難度6205.70T,目前區塊高度12144177,理論收益0.00548093/100MH/天。

BSV全網算力0.536EH/s,挖礦難度0.07T,目前區塊高度680761,理論收益0.00167912/T/天。

BCH全網算力1.282EH/s,挖礦難度0.18,目前區塊高度681055,理論收益0.00070190/T/天。[2021/3/31 19:32:03]

金色晨訊 | 5月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:數字美元項目、亞馬遜專利、法國央行、股票

1.CME比特幣期貨6月合約收跌0.94%。

2.股票市場過去12個月表現優于比特幣。

3.數字美元項目發布白皮書,旨在為美國CBDC奠定基礎。

4.美國專利商標局已批準亞馬遜的DLT系統專利申請。

5.法國央行發言人:已經建立“內部私人區塊鏈”以測試數字歐元。

6.國際貨幣基金組織重申反對馬紹爾群島國家數字貨幣。

7.巴西央行行長:最后一步將是數字貨幣。

8.俄羅斯加密社區就完全禁止加密交易的法案草案發起抗議。

9.Novi發言人:Calibra最初起名特意與Libra相似 更名旨在避免混淆。[2020/5/30]

若要操作期權,投資者需要選擇非常好的時機進行交易,因為期權很快到期。

5月17日星期一,衍生品市場上又出現了一些值得注意的跡象。首先,盡管BTC周一的跌幅更大,達到了4.2萬美元低點,但衍生品市場的反應卻異常強烈。

金色晨訊 | 澳監管機構或迫使Facebook披露Libra細節 日本將禁止虛擬貨幣信托投資:1.澳大利亞金融監管機構或將迫使Facebook披露Libra詳細信息。

2.美國國會議員再次呼吁為區塊鏈行業制定明確法規。

3.Calibra產品副總裁:互操作性(電子郵件的基本原理)將成為Libra的關鍵概念,Libra將更類似于電子郵件技術。

4.塞浦路斯已制定有關分布式技術的國家戰略。

5.歐盟文件草案:應考慮制定針對加密貨幣資產和穩定幣的新規則。

6.日本計劃在年內制定規則,禁止以虛擬貨幣為對象的信托投資。

7.土耳其總統:土耳其將在2020年完成數字里拉的測試。

8.Stellar銷毀550億枚lumens,約占總供應量的50%。[2019/11/6]

Deribit期權清算量為當月最高。值得注意的是,投資者大量拋售看多期權,導致看多隱含波動率大幅上升。

金色晨訊 | 虎符超華:CMC收錄的交易所沒超過千家:1.美國眾議院金融服務委員會就Libra相關問題造訪瑞士,對私人控制的替代性全球貨幣表示擔憂。

2.日本金融廳公布本年度“稅制修改要求”,未提及虛擬貨幣內容。

3.余額為正數的加密錢包中比特幣和Chainlink擁有最多的盈利投資者。

4.王永利:央行數字貨幣在與傳統貨幣體系銜接、管理等方面仍存在問題。

5.委內瑞拉國營航空公司Conviasa將開始接受加密貨幣Petro付款。

6.慢霧:99%以上的勒索病使用BTC進行交易。

7.虎符超華:markets指的是交易對而不是交易所,CMC收錄的交易所絕對沒超過千家。

8.比特幣礦工年收入高于世界Top 10運動員年收入的總和。

9.泰國證券及交易事務監察委員會就加密交易投資騙局發出警告。[2019/8/26]

分析 | 金色盤面:BTC/USDT跌破6400 注意關注下跌力度:金色盤面綜合分析:BTC/USDT跌破支撐6400并出現加速,注意關注下跌力度,短線不建議參與做多[2018/8/10]

隱含波動率曲線中平行上升的情況非常罕見。因為隱含波動率反映期權生命周期中平均波動率。5月16日至17日,隱含波動率大幅上升,這反映了未來300天波動率預期會發生巨大變化。這幾乎從來沒有出現過。

期貨價差是另一種獲得巨大吸引力的衍生品。隨著期貨現金套利交易逐漸增長,專業交易員一直在使用Paradigm利用期權對期貨價差和合成期貨價差進行大宗交易。

Orca交易員JulienSterz指出,Deribit期貨價格與Binance和FTX等其他交易所的價格存在有趣的差異。

這種差異存在于Deribit,因為該平臺是世界上最大加密期權交易所,而且隨著加密貨幣價格下跌,交易者的gamma值為負。

簡單地說,在這種情況下,交易員在市場下跌時賣出期貨,以對沖期權簿,盡管Deribit期貨交易量低于其他交易場所,交易商必須對沖期權簿,他們必須這樣做,因為市場將要發生大變動,交易員不會停止對沖,盡管價格存在差異。

那些不愿保持負gamma值頭寸的投資者可能會選擇買回期權并平倉,同時推高隱含波動率。5月17日,Deribit?DVol指數觸及紀錄高位,30日隱含波動率接近160,這并非巧合。

根據以上種種跡象,有些投資者們能夠感覺到市場將要有大調整,5月19日BTC價格大跌,從4.3萬美元直接跌到2.85萬美元,跌幅接近35%。

這是一個非常大級別的回調,因為BTC市值達到了1萬億美元。但是至少對于市值巨大資產而言,這種波動不經常出現。許多交易員完全沒有準備,當天出現大量爆倉,某些市場反應非常值得注意。

上圖為G-Vol.io期權分析工具提供的數據,圖中顯示5月19日與5月17日的長期期權波動率幾乎相同。

BTC價格大幅下跌35%,但是這對長期波動幾乎沒有影響,只對短期期權價格有影響。

這意味著在5月19日大跌的前兩天,長期期權波動率就已經被市場吸收了。

有可能預測未來走勢嗎?當然不能。基本上,投資者不可能一直準確預測市場。但市場中有一些隱藏信號,可以通過觀察這些信號,判斷市場情緒,也會出現一些行情,有時能提供不對稱機會。

例如,Deribit注意到BTC的短期期權波動率傾斜會保持負數,盡管高度相關的資產以太坊創下了歷史新高,且價格呈正偏態分布。

無論加密貨幣市場走勢如何,期權交易員對購買比特幣看跌期權有著巨大需求。

5月2日比特幣偏態狀況

5月2日以太坊偏態狀況

另一個值得注意的背離是2021年5月10日BTC和以太坊的隱含波動率期限結構。

如果價格持續上漲,這種背離是有道理的,因為以太坊價格創下了歷史新高,而BTC價格停滯不前,但在拋售的情況下,BTC真的能高速度下跌嗎?如果是這樣,交易員可以通過賣出以太坊看跌期權,為買入BTC看跌期權提供資金,從而進行相對波動性交易。

這種類型的市場走勢都可能提供不對稱機會。

所有這些數據都只代表過去的機會,我們應發現未來機遇。

投資者非常值得觀察BTC與以太坊的關系,因為年初至今這兩種資產期權溢價在不斷增長。

年初至今BTC期權溢價

年初至今以太坊期權溢價

我們是否能通過觀察衍生品增長率,從而判斷BTC和以太坊兩種資產的整體市場情緒呢?答案很快就會揭曉。

本文內容來自Deribit

Tags:BTCLIBRA以太坊LIBMYBTClibra幣怎么獲得波場幣在以太坊發布Fantom Libero Financial

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