DeFi之道丨一文了解DeFi價格預言機_DEF

注，原文作者為TesaHo

以下為全文翻譯：

什么是預言機？

預言機是現實世界服務和區塊鏈協議之間架起橋梁的中間方。預言機檢索鏈下數據，并將這些數據發布到區塊鏈上供智能合約使用。它們還將智能合約中的信息和指令轉發給鏈下的外部系統。此外，預言機還必須確保提供準確的數據，并能抵抗操縱。

理想的預言機應有以下幾種特質：

1.高水平的準確性——價格預言機應準確反映當前數據。

2.抗操縱性——預言機應能抵抗操縱。

3.及時性——來自價格預言機的數據應該及時提供，且最好是每個區塊的數據。

4.去中心化——預言機價格要在去中心化且無準入的系統中進行驗證。

鏈上預言機VS鏈下預言機

DeFi預言機可分為鏈上鏈下兩種，前者的價格來自鏈上源，而后者的價格則來自鏈下源。除此之外，預言機還可以進一步分為中心化和去中心化的，前者的數據由單一運營商驗證，而后者的數據則由獨立運營商驗證。

鏈下或鏈上預言機有著各自的優點和缺點。鏈上預言機的主要問題是容易被操縱。比如，鏈上預言機可以與閃電貸結合來利用協議，例如發生在HarvestFinance，yVault，以及bZx上的安全事件。這些漏洞導致了許多協議在其智能合約中整合了鏈下或混合價格預言機，以減少預言機被操縱的可能。

美聯儲研究論文警告加密CeFi和DeFi的未來風險:金色財經報道，美聯儲的研究機構上周發表了兩篇論文，探討了DeFi和數字資產對金融穩定的影響。美聯儲及其領導層推動對加密行業進行更多監督，特別是在其與更廣泛的金融部門聯系的背景下。其關于金融穩定的論文涉及監管，作者建議對處理客戶資金的公司進行更嚴格的監督。

”該文件稱，在適當的情況下，監督、全面披露以及資本和流動性要求可以提高數字資產生態系統中實體的彈性。穩定性文件得出的結論是，加密生態系統“容易積累金融漏洞”，但后來補充說，金融穩定風險并不廣泛，因為數字資產生態系統不提供重要的金融服務，并且它與傳統金融系統的互連是有限的。作者指出，盡管如此，這種風險在未來可能會增加。

他們寫道：如果數字金融系統與傳統系統更加互聯或擴大其提供的金融服務，金融穩定風險可能很快變得嚴重。[2022/9/5 13:08:48]

頂級以太坊DeFi預言機的分類

此分類涵蓋了DeFi中最廣泛使用的協議和預言機。LindaXie在其Github上有更深入的關于DeFi預言機的分類。點擊此處查看。

Chainlink預言機

Chainlink使用的是一個至少由7個獨立節點運營商所組成的去中心化預言機網絡。節點運營商負責檢索鏈下數據并反饋給請求的智能合約。節點運營商通過兩種方式提供數據。第一種是，當節點運營商是一個獨立于數據源的實體時，將通過Chainlink標準API模型提供數據。節點運營商提供的價格由FluxAggregator在鏈上匯總成一個單一的響應，并用于更新鏈上的價格參考源。當價格與鏈下的偏差超過合約偏差閾值或伴隨基于時間的最小更新，即心跳閾值，這些更新就會發生。第二種模式是原點簽名數據模式，當數據提供者操作自身節點時，就會發生這種情況。所提供的數據將用唯一的私鑰簽名，并直接交付給智能合約，使數據饋送可抵抗女巫攻擊。此外，每個節點運營商都從一個公共地址提交數據，節點便可以根據其聲譽進行評估，有時這也被稱為是"通過透明度來實現安全"。

安永全球區塊鏈負責人：主要銀行將在未來三個月內開始提供“精選DeFi服務”:9月22日消息，安永全球區塊鏈負責人Paul Brody表示，一些主要銀行將在未來三個月內開始提供“精選DeFi（去中心化金融）服務”。會計師事務所安永全球表示，它正在為一些主要銀行和其他主要金融機構構建技術和設計程序，以代幣化金融資產，例如股票、債券和房地產。資產代幣化是指在代表數字或實物資產的區塊鏈上發行數字代幣的過程，投資者可以在其中擁有部分所有權。（Market Watch）[2021/9/22 16:56:28]

MakerDAOv2預言機

Maker協議使用價格預言機Medianizer，以確定何時清算資金庫，并計算特定的資金庫可以產生多少Dai。每個預言機為單一資產產生參考價格。預言機從個人和組織提供的獨立饋送中接收數據。

MakerDAOV2版本使用了一些白名單地址作為數據饋送。每個Feed會使用一個叫Setzer的工具從一組交易所中拉出中位數價格。中位數價格會被推送到安全的Scuttlebutt網絡，隨后，該網絡將匯總價格數據并將報告的中位數價格發送到Medianizer。如果新的參考價格大于源價格的1%，或最后一次價格更新是在6小時之前，Medianizer便會將報告的中位數價格作為參考價格發布。參考價格在被其他Maker智能合約使用之前會被預言機安全模塊延遲。

Messari首席執行官：DeFi只是圍繞著小部分內部人員的巨大資金池:Messari首席執行官Ryan Selkis今日發推稱，ICO蓬勃發展了一段時間，因為人們(可笑地)認為每個行業都會有一個協調的有用代幣。DeFi只是一個巨大的資金池，圍繞著一小部分內部人員和雇傭兵，這些人很快就會把受害者榨干。[2020/9/10]

此外，Medianizer還控制著增加或刪除白名單Feeds，這些Feeds由MKR持有人投票決定。每個Feed都可以配置Setzer，并從其選擇的任何交易所拉出數據。Medianizer合約還設定了參考價格驗證所需的有效Feeds的最低數量。由于MKR對Medianizer的投票控制，理論上存在51%攻擊來操縱預言機的可能。

此前，MakerDAO的價格預言機就在2020年3月12日的黑色星期四期間宕機了，因為高Gas費使得Medianizer無法及時更新價格。當天，ETH下跌了43%，而當MakerDAO的價格預言機終于能夠更新價格時，巨大的價格變化已經導致了大規模的清算，整個資金庫都被清空了。具體細節可查看GlassNode的詳細報道。

Uniswapv3預言機

Uniswapv2試圖通過使用時間加權平均價格來消除v2價格預言機的操縱。在任何交易發生之前，上一個區塊最后一筆的交易價格被記錄在區塊的開始。區塊結束時的累積價格，即每秒鐘的Uniswap價格之和，會被添加到區塊的末尾，從而使用戶能夠計算出準確的TWAP。TWAPs增加了操縱的成本，因為該成本會隨著Uniswap的流動性和TWAP的時間長度而線性增長。

Messari前主管：“轉向DeFi”將成為新“Coinbase效應”:Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang今早發推稱，在接下來的幾個月里，“轉向DeFi”將成為新的“Coinbase效應（代幣登上Coinbase后會大漲）”。[2020/7/29]

Uniswapv3預計將于5月5日針對以太坊推出，并于5月12日針對Optimism推出。團隊聲稱，它將利用與v2相同的時間加權平均定價預言機，并進行以下升級：

累積器檢查點是內部的，允許外部合約計算最近一段時間的鏈上TWAP，而不需要存儲之前的累積器值。

V3將跟蹤用戶計算幾何平均TWAP的對數價格總和，而V2跟蹤的則是用戶計算算術平均TWAP的價格累積總和。

流動性累積器也將被跟蹤，因此用戶便可以決定哪個池子的TWAP最為可靠。

Uniswapv3用戶可以調用累積器，并取t1、t2的值，通過以下公式計算出加權幾何平均價格。

TWAP的新改進使移動平均線的計算更加便宜，并可進行離群點分析。此外，流動性累積器還允許智能合約根據其流動性來確定哪些預言機是值得信賴的。這將減少Uniswap價格預言機的波動性，并減少錯誤定價。

動態 | 創客基金會曾試圖注冊“DEFI”商標 但以失敗告終:據CoinDesk消息，據為了讓分散的金融空間遠離騙子，DeFi生態系統制造商試圖給“DeFi”注冊商標。美國專利商標局(USPTO)稱，創客基金會去年1月為DEFI注冊了商標申請。作為“分散式金融”的俚語，該商標沒有獲得批準，創客也不再尋求申請。該文件將DEFI定義為“在線貨幣市場服務，即提供數字資產交易市場”。[2019/8/24]

Compound預言機(混合中心化)

Compound使用混合的鏈下和鏈上價格源作為其預言機。授權的價格來源可以是中心化交易所、DeFi協議、應用程序和場外交易平臺。聚合器合約從報告者那里接收價格，并在計算中值之前對其進行驗證。然后，中值會被發布到Compound市場。聚合器的驗證邏輯是檢查新價格是否在錨定合約提供的上下限錨定價格之內。如果新的價格在這些界限之外，那么新的價格就會被丟棄，參考價格也不會被更新。Compound持有者是控制著設置，也可以改變聚合器參數，他們可以更新價格所需的最小報告人數量、錨定合約的地址以及確定上下限的容忍率。Compound持有人還可以決定抵押品系數、預言機來源以及任何利率模型的調整。

Synthetix預言機

截至2020年9月，Synthetix已經將其所有的價格預言機遷移到了鏈上。Synthetix的產品包括外匯，商品，指數和加密貨幣。反向Synth合約的價格是通過"做多"合約計算的。指數的價格則由Chainlink在鏈外計算，然后在鏈上公布。由于Chainlink的更新只在價格變動1%或每6小時發生一次，所以Synthetix合約在其預言機更新上會受到潛在的超前影響。為解決這一問題，Synthetix創建了排隊機制，只有在預言機更新價格后才會發生Synth交換。Syth交換與當前blockHeight一起被放在隊列中，任何人都可以在任何時候處理。然而，隊列中的交換只有在其源頭和目的地被預言機首先更新時才會運行，從而消除任何提前運行的可能性。

Coinbase預言機(鏈下去中心化)

Coinbase價格預言機使用CoinbaseProAPI作為價格數據的來源。任何人都可以在鏈上發布價格，因為數據是用Coinbase的私鑰簽名的。用戶能夠使用Coinbase的公鑰來驗證數據的真實性。此外，Coinbase還實施了一個鏈外過濾器來過濾掉偏離價格預期波動范圍的極端數據點。它還使用了Compound開放式預言機的'錨'合約作為鏈上檢查。如果預言機的價格與錨定價格相差太遠，就會被拒絕，且不會推送到區塊鏈上。

Compound在其ViewContract中使用了Coinbase的價格預言機作為報告者。而Coinbase的價格則由Uniswap錨定，以產生強大的數據源。

DeFi中如何使用預言機？

雖然DeFi中預言機的主要用途是與借貸協議的清算有關，但價格預言機還有其他幾種用途：

1.抵押品不足的貸款清算--借貸協議依靠價格預言機來決定何時清算用戶的貸款。如果一個用戶的抵押品下降到某個閾值以下，該賬戶就可以被清算。

2.衍生品定價--衍生品平臺使用預言機來計算加密資產，包括期權、期貨、合成資產的價值。

3.指數定價--指數平臺使用預言機來檢索指數成分的價格。

4.保險協議--保險協議在向區塊鏈報告和發布索賠之前利用預言機來驗證索賠。

5.預測市場--去中心化的預測市場依靠預言機進行鏈下事件結算。

以太坊預言機之外

在上述以太坊解決方案之外，還存在其他的預言機解決方案。JulienThevenard和NikolaosKostopoulos?都在各自的文章中回顧了其他幾個區塊鏈預言機。下面是對本報告范圍之外的其他區塊鏈預言機的快速概述。

結論

每個預言機，無論鏈上或鏈下，都有自己的優勢和弱點。以太坊價格預言機是否會遭受另一個黑色星期四的崩潰，仍有待確定。在評估預言機時，牢記以下攻擊載體或許會有所幫助：

1.51%攻擊：如果一個實體擁有或一個團體勾結控制了大多數節點？屆時，這部分實體便可以控制哪些價格信息被使用，將哪些數據認作是絕對真理。

2.鏡像攻擊：一個預言機節點能否將其數據分享給它所控制的其他節點呢？虛假的信息可以像電話游戲一樣輕松傳播。

3.數據篡改：預言機是否從可信的來源接收數據？外部數據提供者可能會發送被操縱的或錯誤的數據。

4.活躍度問題：預言機或節點是否及時向鏈上推送數據？預言機或節點的更新可能會有意或無意地停止，從而對依賴它們的智能合約造成破壞性影響。

隨著加密協議的不斷發展，準確的鏈上和鏈下數據的重要性也在不斷增加。此外，隨著這些無準入協議與外部系統、物聯網設備和其他軟件的進一步整合，將外部數據準確傳達給區塊鏈網絡的需求將獲得極大關注。不同的用例可能需要特定的預言機設計，協議或公司也需要根據上述的權衡選擇特定的解決方案。

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