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數據顯示BTC到6月破萬的概率只有16%,你信嗎?_ARC

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隨著比特幣持續大幅波動,人們也傾向于從諸多解讀中尋找更可靠的“價值發現”邏輯。

作為以數據為基礎的研究機構,ArcaneResearch也從宏觀經濟、交易及鏈上數據等方面,為我們解析了比特幣自“3·12”大暴跌以來的“恢復情況”,同時尋找出下一個可能的“上漲點”。其核心觀點如下:

上漲70%?后,幣民仍無法擺脫“極端恐懼”;

期現逆價差表明市場看跌;

幣價波動率已達年度峰值且仍將持續;

BTC換手率擺脫低谷,或帶來上漲可能;

預測:BTC6月份漲破1萬美元的概率只有16%。

上漲70%后,幣民仍“極端恐懼”

我們經常聽到每日的恐懼和貪婪指數,但恐怕只有拉長周期看,我們才能真正了解這個數據的意義。

最新零售銷售數據顯示,美聯儲有望加息:4月14日消息,與美聯儲政策利率掛鉤的期貨周五繼續押注美聯儲將在5月再加息25個基點,此前公布的數據顯示,上月美國零售銷售不像預期的那么疲弱。美國短期利率期貨市場反映出,市場認為5月加息的可能性約為不加息的四倍,略高于報告公布前的可能性。目前的目標區間為4.75%-5.00%。[2023/4/14 14:04:29]

下圖展示了比特幣一年來的恐懼和貪婪指數,縱坐標從下到上代表了從極端恐懼到極端貪婪。

Source:Alternative

從圖中可以看到,一年來只出現過兩次“極端恐懼”,第一次發生在去年8月上旬,比特幣發生暴漲暴跌,于是市場出現了極短暫的極端恐懼。

這第二次便是“3·12”大暴跌的后兩周。盡管比特幣價格已經從最低點上漲了約70%,但并沒從根本上扭轉市場的信心,兩周來恐懼和貪婪指數分別為12和14,仍處于極端恐懼。

24小時BTC全網合約成交數據顯示:多方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為50.44%,開空比例為49.56%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為50.32%,開空比例為49.68%;OKEx季度開多比例為50.70%,開空比例為49.30%;BitMEX合約開多比例為50.05%,開空比例為49.95%。[2020/11/19 21:19:49]

如此長時間的恐慌在2018年12月也曾出現過,彼時,比特幣在一個月之間減半,一路下跌至3200美元的底部區間。這在側面上說明,對于當前的市場參與者而言,3800-6000?美元的比特幣許是其心理預期的最低值。

Odaily星球日報注:恐慌指數閾值為?0-100,影響因子包括:波動性、市場交易量、社交媒體熱度、市場調查、比特幣在整個市場中的比例和谷歌熱詞分析。

24小時BTC全網合約成交數據顯示:空方略占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.70%,開空比例為50.30%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為50.15%,開空比例為49.85%;OKEx季度開多比例為49.91%,開空比例為50.09%;BitMEX合約開多比例為48.77%,開空比例為51.23%。[2020/5/11]

期現逆價差表明市場看跌

“3·12”大暴跌給比特幣期貨市場帶來了兩大顯著變化:一是交易量暴跌;二是出現期貨的成交價低于其標的現貨的反常現象。

Skew數據顯示,BitMEX平臺XBT/USD永續合約的未平倉合約跌至55000?枚BTC,創18個月以來新低。另據TokenAnalyst的數據,過去兩周從BitMEX撤出的比特幣數量超過了存入的比特幣數量,導致該平臺的比特幣凈流出6.7萬比特幣。

24小時BTC全網合約成交數據顯示:多方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為50.53%,開空比例為49.47%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為50.13%,開空比例為49.87%;OKEx季度開多比例為49.45%,開空比例為50.55%;BitMEX合約開多比例為51.45%,開空比例為48.55%。[2020/4/1]

期貨交易量反映的是合約市場交投氛圍低迷、市場主力暫時休整;而在傳統的股票市場中,股指期貨相對于現貨指數出現逆價差,是股市走熊的信號。因此,ArcaneResearch表示,這對于比特幣來說不見得是個好征兆。

暴跌前,6月和9月的BTC期貨價格高于現貨價格,現在則反過來

動態 | 數據顯示:國內區塊鏈公司注冊地排名,廣州第一:據零壹財經·Binary數字資產研究院聯合發布的于內區塊鏈公司發展普查報告顯示,截至2018年5月3日,我國共有8672家公司的名字或經營范圍中含有”區塊鏈”字樣,并有1213家簡介中含”區塊鏈”的公司,合計將近10000家。其中,從注冊數量來看,廣東省以6873家居全國之首,浙江、貴州兩省分居排名二、三位。[2018/7/26]

但這樣的市場不乏套利的機會。ArcaneResearch指出,這對于希望準備建倉的多頭而言是個好消息,這意味著他們可以相對輕松地期貨價格回歸的溢價。

幣價波動率已達年度峰值且仍將持續

合約玩家離場的一大原因,在于比特幣當前的高波動性。

從Cryptowat.ch的數據看,比特幣價格的30天波動率已經達到一年來的最高水平,目前已超過9%。波動率越高,資產收益率的不確定性就越強。

ArcaneResearch指出,在全球經濟動蕩的系統性風險下,比特幣的價格走勢未來仍難平穩,故此建議市場參與者應謹慎行事。

Source:cryptowat.ch

BTC換手率擺脫低谷,或帶來上漲可能

ArcaneResearch還為我們介紹了個不太常見但頗有意思的指標:Velocity,數據來自長期對這項指標進行監測的機構Bytetree。

比特幣網絡速率指的是比特幣換手的速度,觀測周期為12周一次,單位為0-2000%。如果比特幣在12周內的速率是1000%,就意味著每年比特幣循環流通10?次;高網絡速率意味著比特幣的流通速度更快,市場情況也更好。

據Bytetree統計,2013年以來,只有5次遇到速率低于600%的“歷史危險水平”,分別是2014年3月30日、2018年8月1日、2019年3月13日、2019年8月20日-上上周。

通常情況下,低速率往往導致價格下降。不過幸運的是,就在上周,我們能看到,比特幣已經走出了600%?的低速率,ArcaneResearch認為,這可能是一個看漲信號,表明比特幣正在大量移動并發揮資金融通的正向作用。

預測:BTC6月份破萬的概率只有16%?

根據Skewmarkets的數據,3月29日,比特幣期權合約的Put/Call的比率已達到1.10,這是自3月13日以來的最高水平。

在傳統金融市場,Put/Call比率若高于?0.7-1的范圍,則表明空頭壓力很大,因為交易商更有可能賣出,而不是買進。這種拋售壓力可能有很多原因,其中最主要的是對價格下跌的預期。

在“3·12”大暴跌前,這一比率一度飆升至1.39,為過去3個月來的最高水平;在達到1.39的兩天后,比特幣的現貨價格從7800?美元跌至4000美元以下。與此同時,比特幣的Put/Call比率也降至1.08以下。

到目前為止,這一比率重新上升至1.10,這或許意味著,比特幣的價格前景并不樂觀。

另據Skew數據,各期權平臺價格表明,到2020?年6月底,BTC突破10000?美元的可能性只有16%,而低于5000?美元的概率則高達80%。

但用期權價格預測標的價格,在傳統金融市場中也難說奏效,更何況在金融衍生品市場尚未成熟的數幣市場。所以,我們姑且對這個數據一笑置之。

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